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资产配置1作为证券投资基金(以下简称基金)投资决策的重要环节,是微观金融学的 重要研究内容之一。基金的总体资产配置情况如何?它对基金收益的影响如何?资产配置方 式可以细分为哪些方面?其对基金收益的影响
前言 Dynamic Time Warping(DTW),动态时间规整算法诞生有一定的历史了(日本学者Itakura提出),它出现的目的也比较单纯,是一种衡量两个长度不同的时间序列的相似度的方法。DT
缠论 缠论是一种择时类的技术理论,借助数学中的形态分类方法和物理中的动力学理论来解释市场走势。以市场走势中的 K 线图为基础,通过包含关系处理后,分辨出走势图中的分型(顶分型和底分型),根据
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资本资产定价模型(CAPM) CAPM模型由Sharpe等人以Markowitz的资产组合理论为基础进一步发展得到,是将经济学原理应用在金融领域的重要理论成果,几十年来广泛应用于风险投资、公司金融等领
1、原理回顾 机器作词是序列建模(以下简称seq2seq)的典型应用,其基本思想就是给定序列A,机器负责产生序列B,并且再将序列B作为输入,机器负责生成序列C...如此循环下去即可生成无限长度的序列。
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在内容爆炸性增长的今天,个性化推荐发挥着越来越重要的作用,如何在海量的数据中帮助用户找到感兴趣的物品,成为大数据领域极具挑战性的一项工作;另一方面,深度学习已经被证明在图像处理,计算机视觉,自然语言处
前面2篇文章讲了金融时间序列分析的基础知识,本文简单介绍下怎么实战。 网上有很多用R语言进行金融时间序列分析的资料,但是用Python的不多,我在此介绍下怎么用Python操作,至于R语言怎么弄,读
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