商品期货日内 Dual Thrust 交易策略

1引言

Dual Thrust是一个日内交易系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

 

2策略介绍

在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。

 

(1)、N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)、N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL;
(3)、Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)、BuyLine = Open + K1Range
(5)、SellLine = Open + K2Range

 

3策略设计

(1)、当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;

(2)、当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;

 

4绩效展示

 

延伸阅读:顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析

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