[原创] 债券市场中的MACD交易策略

MACD技术指标原理

在技术指标中,MACD技术指标是根据均线原理构造,它是对价格平滑处理后再次平均,属于趋势型技术指标。它的原理是根据短期均线和长期均线的相对位置关系,计算其平均价格的平均价格。

 

根据移动平均线发展出来的MACD技术指标,不仅过滤了部分移动平均线的频繁开平仓无效信号,还保留了移动平均线的特性。主要通过EMA、DIF、DEA之间的关系来判断市场行情

 

MACD的计算方法

首先计算DIF的值:计算短期均线和长期均线的差。然后计算DIF的移动平均值,即MACD。公式如下:

  1. DIF:EMA(C,12)-EMA(c,26)
  2. MACD:EMA(DIF,9)

 

MACD技术指标的应用

在MACD技术指标的应用中,主要是根据快速移动平均线和慢速移动平均线、红绿柱以及它们的位置形态关系展开。在交易市场中,它的分析方法一般是交叉状态、红绿柱图形等等。

 

DIF和DEA的位置关系

  1. 当DIF的值和DEA的值都大于0,并且方向向上,就说明当前处于多头行情,应该多头买入。
  2. 当DIF的值和DEA的值都小于0,并且方向向下,就说明当前处于空头行情,应该空头卖出。
  3. 当DIF的值和DEA的值都大于0,并且方向向下,就说明当前处于多头行情衰退,行情可能下跌,应该多头卖出。
  4. 当DIF的值和DEA的值都小于0,并且方向向上,就说明当前处于空头行情衰退,行情可能上涨,应该空头买入。

 

DIF和DEA的交叉情况

  1. 当DIF和DEA都在零线之上,并且当DIF向上突破DEA时,表明当前市场处于多头强势,价格可能会继续上涨,应该多头买入。
  2. 当DIF和DEA都在零线之下,并且当DIF向下突破DEA时,表明当前市场处于空头强势,价格可能会继续下跌,应该空头卖出。
  3. 当DIF和DEA都在零线之上,并且当DIF向下突破DEA时,表明当前处于多头行情衰退,价格可能由上涨转为下跌,应该多头卖出。
  4. 当DIF和DEA都在零线之下,并且当DIF向上突破DEA时,表明当前处于空头行情衰退,价格可能由下跌转为上涨,应该空头买入。

 

红绿柱图形

红绿柱是由DIF值与DEA值的差绘制而成,红柱在零轴之上,绿柱在零轴之下,这种图形分析行情,即简单又实用。

  1. 当红柱的长度不断向上增长的时候,表明市场处于多头行情,未来价格可能会继续上涨,此时应该多头买入并持有,直到红柱不再向上增长时,多头平仓卖出。
  2. 当绿柱的长度不断向下增长的时候,表明市场处于空头行情,未来价格可能会继续下跌,此时应该空头卖出并持有,直到绿柱不再向下增长时,空头平仓买入。

 

MACD债券策略

影响债券价格的因素通常由很多种,比如:基本面、政策面、资金面、技术面等等,本策略根据简单的MACD技术分析指标构建,包含:买入条件、卖出条件、平仓条件,当债券价格达到策略规则时,自动买卖交易。

 

DIF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);

DEA : EMA(DIFF,M);

DIF > 0 && DIF > DEA,BK;

DIF < 0 && DIF < DEA,SK;

DIF < 0 || DIF < DEA,BP;

DIF > 0 || DIF > DEA,SP;

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