宽客在线
登录
注册
本站首页
宽客学院
基础知识
技术分析
数据分析
交易策略
交易心得
区块链
机器学习
策略源码
文华财经
金字塔决策
Multicharts
交易开拓者
其它
交易百科
金融工具
量化交易
本站首页
宽客学院
交易策略
经典量化策略——跨期套利(期货)
2018-07-16
5261
0
1
0
Tags:
跨期套利
跨期
套利
期货
跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。
免责声明
：信息仅供参考，不构成投资及交易建议。投资者据此操作，风险自担。
如果觉得文章对你有用，请随意赞赏收藏
收藏
点赞
1人赞赏收藏
最新文章
让因子接受持续考核：在 FMZ 实现 APFF 多品种永续合约策略
FMZ 平台 Web3 实践 —— 趁 Robinhood Chain 热度，手把手搭建 Uniswap V4 新池雷达
牛来上了币安合约，恐高也恐低，于是我去做了一个不赌方向的策略
屏幕上的 24h 涨跌幅会影响短线价格吗？——用 FMZ Rust 实现 Roll-Out TradFi 策略
自适应条件概率建模：二元期权市场的浅思考和实现
网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算
方向看对，期权为什么还会亏？基于 Deribit、Binance、OKX 的加密期权“四维选品器”
胜率、盈亏比、频率与仓位：量化策略真正需要盯住的四个维度
从配对到矩阵：让机器自己找出可以套的那一篮子
用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略
周排行
让因子接受持续考核：在 FMZ 实现 APFF 多品种永续合约策略
FMZ 平台 Web3 实践 —— 趁 Robinhood Chain 热度，手把手搭建 Uniswap V4 新池雷达
月排行
胜率、盈亏比、频率与仓位：量化策略真正需要盯住的四个维度
从配对到矩阵：让机器自己找出可以套的那一篮子
方向看对，期权为什么还会亏？基于 Deribit、Binance、OKX 的加密期权“四维选品器”
用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略
自适应条件概率建模：二元期权市场的浅思考和实现
网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算
屏幕上的 24h 涨跌幅会影响短线价格吗？——用 FMZ Rust 实现 Roll-Out TradFi 策略
牛来上了币安合约，恐高也恐低，于是我去做了一个不赌方向的策略
让因子接受持续考核：在 FMZ 实现 APFF 多品种永续合约策略
FMZ 平台 Web3 实践 —— 趁 Robinhood Chain 热度，手把手搭建 Uniswap V4 新池雷达
相关推荐
基于变结构协整的股指期货跨期套利
股指期货跨品种套利交易
数字货币跨期套利（理论）
绝对收益之套利策略
相关下载
分享文章:
×
分享到微信朋友圈
经典量化策略——跨品种套利(期货)
经典量化策略——日内回转交易(股票)
×
打赏作者宽币
宽币
×
站内信
收件人
标题
内容
登录
后评论
发布评论
Copyright © 2019 宽客在线
隐私条款
