为什么说 Quant 的工作内容和物理研究很相似?都有何相似之处?

真正的量化投资就像做科学实验:

  • 第1步,观察到某种现象;
  • 第2步,提出一套逻辑来解释该现象;
  • 第3步,设计实验验证逻辑(提出逻辑与验证实际上是一对反复迭代的过程,你需要不断根据实验结果修正逻辑,并重新实验);
  • 第4步,少数比较走运的情况下,最终能获得一套通过验证的逻辑,不妨称之为理论,这时就可以应用理论创造价值了。

量化投资的具体例子:

  • 注意到大盘上涨时没涨的股票,随后往往会补涨
  • 然后就推测那些之前没跟大盘涨起来的股票可能是因为大资金偶然抛售的短期冲击,但大资金抛售后又会慢慢补涨回来
  • 于是设计实验,例如搜集这些没跟大盘涨起来的股票的逐笔成交记录,判定是否发生了大资金抛售?没发生大资金抛售的后来是否就没补涨?如果通过验证,那么推测的逻辑就通过了验证,可以成为某种规律
  • 到这一步就可以利用验证过的逻辑设计投资策略了,估计谁都会了

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