RQAlpha期货开源框架 2018-12-04

  RQAlpha 从数据获取、算法交易、回测引擎,实盘模拟,实盘交易到数据分析,为程序化交易者提供了全套解决方案。 RQAlpha 具有灵活的配置方式,强大的扩展性,用户可以非常容易地定制专属于自己的程

商品期货网格交易策略Python版 2018-12-01

  本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差 并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线, 并分别配以0.3和0.5的仓位权重 然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际

商品期货双均线策略Python版 2018-12-01

  本策略以DCE.i1801为交易标的,根据其一分钟(即60s频度)bar数据建立双均线模型, 短周期为30,长周期为60,当短期均线由上向下穿越长期均线时做空, 当短期均线由下向上穿越长期均线时做多,

TqSdk 期货程序化交易框架 2018-12-01

  TqSdk 是一套依托 DIFF协议 (Differential Information Flow for Finance) 的开源 python 框架. 它支持用户使用较少的工作量构建量化交易或分析

商品期货跨品种套利Python源码 2018-12-01

  本策略根据计算滚动的.过去的30个1min的bar的均值正负2个标准差得到布林线,并在最新价差上穿上轨来做空价差,下穿下轨来做多价差并在回归至上下轨水平内的时候平仓。 策略源码供参考学习。

商品期货海龟交易Python源码 2018-12-01

  经典海龟交易策略的Python实现,无法实盘,供参考学习。

商品期货跨期套利Python版 2018-12-01

  本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)。通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做

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