10个国外商品期货Python策略打包下载 2018-12-10

  包含以下策略: 1.MACD oscillator 2.Pair trading(配对交易) 3.Heikin-Ashi candlestick 4.London Breakout 5.Awesome

商品期货高频趋势交易策略(WSI)Matlab版 2018-12-10

  标的为大豆、豆油、豆粕、玉米, 跟踪强势领涨品种,适时买入同板块其他待涨的品种, 数据是2013年4月12日的1分钟收盘价,具体策略是计算4个商品中当前价距离盘中最低价涨幅大于3的家数,如果家数超过2

OpenQuant的CTP期货/证券插件 2018-12-08

  将OpenQuant与国内的CTP进行对接,让OpenQuant直接能交易国内期货 设计思路 利用了本开源项目的C-CTP接口,与CSharp-CTP接口 C-CTP、CSharp-CTP都以dll方

商品期货做市商交易Python版 2018-12-08

  本策略通过不断对CZCE.CF801进行: 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市 并以此赚取差价 做市策略无法回测

商品期货R-Breaker策略Python版 2018-12-08

  R-Breaker是一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。 交易系统的基本原理如下: 1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入

商品期货自适应动态突破系统Adaptive Dynamic Break Out II 2018-12-07

  策略思想简介 1996年乔治.普鲁特(George Pruitt)在期货杂志发布了原始的动态突破系统;由于策略的公开发布,这个版本的系统得到了很快的发展。 自适应动态突破II系统的关键在于根据移动平均

基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略Java版 2018-12-07

  引用广发证券研报“基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略 本篇报告的基本假设是,在金融市场中,历史可以重复。 最早提出这条假设的是道氏理论。道氏理论有三条基本假设: 1、市场行为包含一切信

低阶多项式拟合的期货趋势交易策略(LPTT)Java版 2018-12-07

  参考广发证券的金工研报《基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略》

金肯特钠Keltner交易系统Java版 2018-12-07

  肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用,设计了肯特纳交易系统。通过计算最高价、最低价和收盘价三者均值的移动平均线,以及最高价、最低价移动平均线,建立通道系统。突破上轨做多

商品期货Aberration交易系统Java版 2018-12-06

  Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上,自发布之日起,该系

布林强盗Bollinger Bandit交易系统Java版 2018-12-06

  布林强盗交易系统是根据布林线建立的中长线趋势策略。以N期移动平均线作为MidBand,加减k倍的标准差形成UpBand和DnBand,以后两者作为突破信号,从而构建出交易通道。还可以在均线附近建立保护

焦炭,铁矿石,螺纹钢套利 2018-12-06

  本文涉及的三个标的,焦炭,铁矿石,螺纹钢是处于同一产业链的上下游,相关性非常强,而品种间的强弱变化会自然引起价差,从而得到套利的机会

商品期货Dual Thrust策略 2018-12-06

  经典的 Dual Thrust 最简单版的策略示例,原理和改进大家自行查阅资料,传说中的 10 大交易系统策略之一.

商品期货形态识别交易策略 2018-12-06

  根据上升形态——上升三角进行形态识别并交易。 策略仅供参考学习

商品期货唐奇安通道海龟Python版 2018-12-05

  唐奇安通道捕捉突破。 1.计算平均真实波幅ATR 2.计算每次加仓1unit,购买的手数 3.捕捉突破,判断开仓方向 4.判断是否加仓、是否止损 5.若止损了回到4,未止损回到5 策略源码仅供参考

多品种商品期货海龟Python版 2018-12-04

  经典多品种商品期货海龟,回测表现不错

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