包含以下策略： 1.MACD oscillator 2.Pair trading（配对交易） 3.Heikin-Ashi candlestick 4.London Breakout 5.Awesome
标的为大豆、豆油、豆粕、玉米， 跟踪强势领涨品种，适时买入同板块其他待涨的品种， 数据是2013年4月12日的1分钟收盘价，具体策略是计算4个商品中当前价距离盘中最低价涨幅大于3的家数，如果家数超过2
将OpenQuant与国内的CTP进行对接，让OpenQuant直接能交易国内期货 设计思路 利用了本开源项目的C-CTP接口，与CSharp-CTP接口 C-CTP、CSharp-CTP都以dll方
本策略通过不断对CZCE.CF801进行: 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市 并以此赚取差价 做市策略无法回测
R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。 交易系统的基本原理如下： 1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入
策略思想简介 1996年乔治.普鲁特（George Pruitt）在期货杂志发布了原始的动态突破系统；由于策略的公开发布，这个版本的系统得到了很快的发展。 自适应动态突破II系统的关键在于根据移动平均
引用广发证券研报“基于时域分形的相似性匹配日内低频交易（SMT）策略 本篇报告的基本假设是，在金融市场中，历史可以重复。 最早提出这条假设的是道氏理论。道氏理论有三条基本假设： 1、市场行为包含一切信
参考广发证券的金工研报《基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略》
肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用，设计了肯特纳交易系统。通过计算最高价、最低价和收盘价三者均值的移动平均线，以及最高价、最低价移动平均线，建立通道系统。突破上轨做多
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上，自发布之日起，该系
布林强盗交易系统是根据布林线建立的中长线趋势策略。以N期移动平均线作为MidBand，加减k倍的标准差形成UpBand和DnBand，以后两者作为突破信号，从而构建出交易通道。还可以在均线附近建立保护
本文涉及的三个标的，焦炭，铁矿石，螺纹钢是处于同一产业链的上下游，相关性非常强，而品种间的强弱变化会自然引起价差，从而得到套利的机会
经典的 Dual Thrust 最简单版的策略示例，原理和改进大家自行查阅资料，传说中的 10 大交易系统策略之一.
根据上升形态——上升三角进行形态识别并交易。 策略仅供参考学习
唐奇安通道捕捉突破。 1.计算平均真实波幅ATR 2.计算每次加仓1unit，购买的手数 3.捕捉突破，判断开仓方向 4.判断是否加仓、是否止损 5.若止损了回到4，未止损回到5 策略源码仅供参考
经典多品种商品期货海龟，回测表现不错
