商品期货自适应动态突破系统Adaptive Dynamic Break Out II

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策略思想简介
1996年乔治.普鲁特(George Pruitt)在期货杂志发布了原始的动态突破系统;由于策略的公开发布,这个版本的系统得到了很快的发展。
自适应动态突破II系统的关键在于根据移动平均线构造通道(envelope)识别假突破,系统参数随着市场变化自动调整。
系统首先要求价格站上布林带,然后基于动态Donchian通道系统,允许通道参数依据当前市场波动自动变化。

关键要素————布林带(BOLL Line)
布林带是由John Bollinger在20世纪60年代创建,最初用来判断市场走势的边界,即当价格移动到上轨或下轨附近后,预测价格将会回归到中轨。
在期货交易中,由于趋势交易的原理,数据表明将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。
中轨:均线(周期N)
上下轨:均线±k*STD

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