趋势性突破策略
测算报告
螺纹指数 15分钟 轨道突破
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/18 14:55:34 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.34% | ||
| 模型 | 轨道突破 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1080 | ||
| 测试周期数 | 17075 | ||
| 信号个数 | 1756 | ||
| 指令总数 | 1756 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1055000 | ||
| 空仓周期数 | 12896 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 113 | ||
| 最长交易周期 | 104 | ||
| 标准离差 | 12006.08 | ||
| 标准离差率 | 1899.34% | ||
| 夏普比率 | 26.87 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
| 权益最大回撤 | 179000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/08/21 13:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 30.95% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/22 22:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2452 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/06/26 10:00 - 2018/11/30 14:15 | ||
| 损益最大回撤 | 176500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/21 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 21.02% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/11/11 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2451 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/06/25 21:15 - 2018/11/30 09:00 | ||
| 风险率 | 29.50% | ||
| 收益率/风险率 | 1.27 | ||
| 每手最大亏损 | 2000.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 12.64 | ||
| 盈利率 | 111.00% | 56.20% | 54.80% |
| 年化单利收益率 | 37.51% | ||
| 月化单利收益率 | 3.08% | ||
| 年化复利收益率 | 28.71% | ||
| 月化复利收益率 | 2.10% | ||
| 胜率 | 54.44% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.05 | 1.21 | 0.94 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.08 | ||
| 净利润 | 555000 | 281000 | 274000 |
| 总盈利 | 3550000.00 | 1219000.00 | 2331000.00 |
| 总亏损 | 2995000.00 | 938000.00 | 2057000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.19 | 1.30 | 1.13 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 878 | 491 | 387 |
| 盈利比率 | 51.37% | 49.49% | 53.75% |
| 盈利次数 | 451 | 243 | 208 |
| 亏损次数 | 400 | 227 | 173 |
| 持平次数 | 27 | 21 | 6 |
| 平均交易周期 | 19.45 | 34.78 | 44.12 |
| 平均盈利交易周期 | 37.86 | 70.27 | 82.09 |
| 平均亏损交易周期 | 42.69 | 75.22 | 98.70 |
| 平均盈亏(利润) | 632.12 | 572.30 | 708.01 |
| 平均盈利 | 7871.40 | 5016.46 | 11206.73 |
| 平均亏损 | 7487.50 | 4132.16 | 11890.17 |
| 最大盈利 | 63000.00 | 42000.00 | 63000.00 |
| 最大亏损 | 100000.00 | 65500.00 | 100000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 5.55 | 4.29 | 2.74 |
| 最大盈利时间 | 2018/09/27 22:45 | 2017/10/12 14:30 | 2018/09/27 22:45 |
| 最大亏损时间 | 2017/08/01 22:30 | 2017/02/03 09:00 | 2017/08/01 22:30 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 10 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/22 21:00 - 2016/12/01 11:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 6 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/11/10 13:45 - 2017/11/20 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 125774.01 | ||
| 最大使用资金额 | 176960.00 | ||
| 平均资金使用率 | 16.43% | ||
| 最大资金使用率 | 29.64% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 98.40% | 47.80% | 42.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 131.00% | 69.30% | 74.80% |
| 期间最大权益 | 1118500 | ||
| 期间最小权益 | 352500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2831856000 | ||
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