测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/25 10:57:20 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-25 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-25 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.02% |
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| 模型 |
A027 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1087 |
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| 测试周期数 |
17182 |
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| 信号个数 |
182 |
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| 指令总数 |
183 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1549500 |
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| 空仓周期数 |
110 |
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| 最长连续空仓周期数 |
109 |
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| 最长交易周期 |
525 |
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| 标准离差 |
66067.16 |
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| 标准离差率 |
1145.71% |
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| 夏普比率 |
9.21 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.18 |
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| 权益最大回撤 |
541500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/07/21 09:00 |
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| 权益最大回撤比 |
33.82% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/07/21 09:00 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
6971 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2016/12/09 09:45 - 2018/03/14 09:00 |
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| 损益最大回撤 |
446000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/07/11 10:00 |
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| 损益最大回撤比 |
29.12% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/07/11 10:00 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
6806 |
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|
| 损益最长未创新高时间段 |
2016/12/07 11:00 - 2018/03/01 09:00 |
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| 风险率 |
27.40% |
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| 收益率/风险率 |
2.57 |
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| 每手最大亏损 |
5300.00 |
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| 每手平均盈亏 |
115.33 |
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| 盈利率 |
209.90% |
186.10% |
23.80% |
| 年化单利收益率 |
70.48% |
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| 月化单利收益率 |
5.79% |
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| 年化复利收益率 |
46.20% |
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| 月化复利收益率 |
3.17% |
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| 胜率 |
42.31% |
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| 模型得分 |
52分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.11 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.83 |
1.87 |
1.81 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.14 |
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| 净利润 |
1049500 |
930500 |
119000 |
| 总盈利 |
4452000.00 |
2471500.00 |
1980500.00 |
| 总亏损 |
3402500.00 |
1541000.00 |
1861500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.31 |
1.60 |
1.06 |
| 其中持仓浮盈 |
-45500.00 |
-45500.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
182 |
91 |
91 |
| 盈利比率 |
41.21% |
46.15% |
36.26% |
| 盈利次数 |
75 |
42 |
33 |
| 亏损次数 |
105 |
49 |
56 |
| 持平次数 |
2 |
0 |
2 |
| |
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|
|
| 平均交易周期 |
94.41 |
188.81 |
188.81 |
| 平均盈利交易周期 |
229.09 |
409.10 |
520.67 |
| 平均亏损交易周期 |
163.64 |
350.65 |
306.82 |
| 平均盈亏(利润) |
5766.48 |
10225.27 |
1307.69 |
| 平均盈利 |
59360.00 |
58845.24 |
60015.15 |
| 平均亏损 |
32404.76 |
31448.98 |
33241.07 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
297000.00 |
246000.00 |
297000.00 |
| 最大亏损 |
265000.00 |
178000.00 |
265000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.07 |
0.10 |
0.15 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.08 |
0.12 |
0.14 |
| 净利润/最大亏损 |
3.96 |
5.23 |
0.45 |
| 最大盈利时间 |
2016/05/17 14:30 |
2016/12/07 11:00 |
2016/05/17 14:30 |
| 最大亏损时间 |
2017/07/11 10:00 |
2016/12/21 10:45 |
2017/07/11 10:00 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
4 |
5 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/09/19 09:00 - 2016/10/19 13:30 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
6 |
4 |
9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2018/04/25 22:15 - 2018/05/15 09:30 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
126979.47 |
|
|
| 最大使用资金额 |
170600.00 |
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| 平均资金使用率 |
11.21% |
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|
| 最大资金使用率 |
23.82% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
150.50% |
136.90% |
-35.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
262.90% |
221.70% |
76.80% |
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| 期间最大权益 |
1645000 |
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| 期间最小权益 |
363000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
584369500 |
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