求18周期的开盘价均值
TMP：一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值，比上1个周期前收盘价
1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价，并且MA1大于1个周期前的MA1，并且TMP大于0.008，买平开
1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价，并且MA1小于1个周期前的MA1，并且TMP小于-0.008，卖平开测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/25 11:23:48 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.18% | ||
| 模型 | A028 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1087 | ||
| 测试周期数 | 17184 | ||
| 信号个数 | 407 | ||
| 指令总数 | 408 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1678500 | ||
| 空仓周期数 | 30 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 29 | ||
| 最长交易周期 | 251 | ||
| 标准离差 | 40271.05 | ||
| 标准离差率 | 1390.78% | ||
| 夏普比率 | 16.96 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
| 权益最大回撤 | 445000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/19 10:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 32.97% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/25 14:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4107 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/03/30 22:45 - 2018/12/25 11:00 | ||
| 损益最大回撤 | 397500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/13 09:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.43% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/05/12 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4097 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/04/02 13:30 - 2018/12/25 11:00 | ||
| 风险率 | 1.80% | ||
| 收益率/风险率 | 43.97 | ||
| 每手最大亏损 | 1610.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 57.91 | ||
| 盈利率 | 235.70% | 197.60% | 38.10% |
| 年化单利收益率 | 79.14% | ||
| 月化单利收益率 | 6.51% | ||
| 年化复利收益率 | 50.18% | ||
| 月化复利收益率 | 3.40% | ||
| 胜率 | 39.31% | ||
| 模型得分 | 42分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.94 | 1.79 | 2.13 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.11 | ||
| 净利润 | 1178500 | 988000 | 190500 |
| 总盈利 | 6420000.00 | 3385500.00 | 3034500.00 |
| 总亏损 | 5241500.00 | 2397500.00 | 2844000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.41 | 1.07 |
| 其中持仓浮盈 | 58000.00 | 0.00 | 58000.00 |
| 交易次数 | 407 | 203 | 204 |
| 盈利比率 | 38.33% | 43.84% | 32.84% |
| 盈利次数 | 156 | 89 | 67 |
| 亏损次数 | 247 | 113 | 134 |
| 持平次数 | 4 | 1 | 3 |
| 平均交易周期 | 42.22 | 84.65 | 84.24 |
| 平均盈利交易周期 | 110.15 | 193.08 | 256.48 |
| 平均亏损交易周期 | 69.57 | 152.07 | 128.24 |
| 平均盈亏(利润) | 2895.58 | 4867.00 | 933.82 |
| 平均盈利 | 41153.85 | 38039.32 | 45291.04 |
| 平均亏损 | 21220.65 | 21216.81 | 21223.88 |
| 最大盈利 | 171500.00 | 160500.00 | 171500.00 |
| 最大亏损 | 80500.00 | 68500.00 | 80500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 14.64 | 14.42 | 2.37 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/25 14:30 | 2016/11/08 11:00 | 2017/09/25 14:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/12 14:30 | 2016/05/09 09:30 | 2017/10/12 14:30 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/08/17 14:15 - 2016/09/09 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 9 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/04/02 22:30 - 2018/04/16 10:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126846.23 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.50% | ||
| 最大资金使用率 | 18.99% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 201.40% | 165.50% | 3.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 251.80% | 211.30% | 54.20% |
| 期间最大权益 | 2040500 | ||
| 期间最小权益 | 491000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1285645500 | ||
5人赞赏收藏
