取前20根K线最高价最大值和最小值
最高价大于HH且在闭市前10分钟时，买平在买开
最低价小于LL且在闭市前10分钟时，卖平在卖开
闭市前10分钟，持仓全平测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/25 11:43:19 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | A033 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1087 | ||
| 测试周期数 | 17185 | ||
| 信号个数 | 513 | ||
| 指令总数 | 514 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1543000 | ||
| 空仓周期数 | 2 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1 | ||
| 最长交易周期 | 153 | ||
| 标准离差 | 35317.95 | ||
| 标准离差率 | 1737.11% | ||
| 夏普比率 | 17.11 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 379500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/19 10:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 26.65% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3057 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 09:45 - 2018/03/19 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 346000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/18 21:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 20.11% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/12/16 11:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3033 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:15 | ||
| 风险率 | 7.80% | ||
| 收益率/风险率 | 8.98 | ||
| 每手最大亏损 | 1850.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 40.66 | ||
| 盈利率 | 208.60% | 182.40% | 26.20% |
| 年化单利收益率 | 70.05% | ||
| 月化单利收益率 | 5.76% | ||
| 年化复利收益率 | 45.99% | ||
| 月化复利收益率 | 3.16% | ||
| 胜率 | 39.77% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.81 | 1.97 | 1.65 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.96 | ||
| 净利润 | 1043000 | 912000 | 131000 |
| 总盈利 | 6911500.00 | 3729000.00 | 3182500.00 |
| 总亏损 | 5868500.00 | 2817000.00 | 3051500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.32 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | 50500.00 | 0.00 | 50500.00 |
| 交易次数 | 513 | 256 | 257 |
| 盈利比率 | 39.18% | 39.84% | 38.52% |
| 盈利次数 | 201 | 102 | 99 |
| 亏损次数 | 309 | 152 | 157 |
| 持平次数 | 3 | 2 | 1 |
| 平均交易周期 | 33.50 | 67.13 | 66.87 |
| 平均盈利交易周期 | 85.50 | 168.48 | 173.59 |
| 平均亏损交易周期 | 55.61 | 113.06 | 109.46 |
| 平均盈亏(利润) | 2033.14 | 3562.50 | 509.73 |
| 平均盈利 | 34385.57 | 36558.82 | 32146.46 |
| 平均亏损 | 18991.91 | 18532.89 | 19436.31 |
| 最大盈利 | 184500.00 | 184500.00 | 141500.00 |
| 最大亏损 | 92500.00 | 72500.00 | 92500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 11.28 | 12.58 | 1.42 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2017/04/13 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2016/04/25 09:45 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/23 09:15 - 2016/03/02 09:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 11 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 22:30 - 2018/02/07 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126661.26 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.05% | ||
| 最大资金使用率 | 17.02% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 171.70% | 145.50% | -2.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 227.10% | 196.90% | 44.70% |
| 期间最大权益 | 1852000 | ||
| 期间最小权益 | 461000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1627883000 | ||
6人赞赏收藏
