SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，其全称叫“Stop and Reverse，缩写SAR”，是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德（Wells Wilder）所创造的，是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。本策略根据SAR值逐级加仓，包含仓位管理思想。
测算报告
螺纹指数 15分钟 SARLINE资金管理交易模型
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/15 14:14:52 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 7.14% | ||
| 模型 | SARLINE资金管理交易模型 | ||
| 参数 | [500,4,0.02,0.2,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 17038 | ||
| 信号个数 | 3671 | ||
| 指令总数 | 3672 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 最终权益 | 190050 | ||
| 空仓周期数 | 1946 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 19 | ||
| 最长交易周期 | 56 | ||
| 标准离差 | 1750.94 | ||
| 标准离差率 | 3569.94% | ||
| 夏普比率 | 29.91 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
| 权益最大回撤 | 41350.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/09/27 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 26.22% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/09/27 14:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3583 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/05 09:45 - 2018/05/03 21:00 | ||
| 损益最大回撤 | 38700.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/09/27 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.92% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/09/27 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3171 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/04 21:30 - 2018/04/02 21:00 | ||
| 风险率 | 3.65% | ||
| 收益率/风险率 | 8.35 | ||
| 每手最大亏损 | 1810.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 9.81 | ||
| 盈利率 | 90.05% | 96.50% | -6.45% |
| 年化单利收益率 | 30.46% | ||
| 月化单利收益率 | 2.50% | ||
| 年化复利收益率 | 24.26% | ||
| 月化复利收益率 | 1.80% | ||
| 胜率 | 39.76% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.71 | 1.71 | 1.70 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.73 | ||
| 净利润 | 90050 | 96500 | -6450 |
| 总盈利 | 1126800.00 | 606000.00 | 520800.00 |
| 总亏损 | 1036750.00 | 509500.00 | 527250.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.19 | 0.99 |
| 其中持仓浮盈 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1836 | 917 | 919 |
| 盈利比率 | 38.34% | 40.35% | 36.34% |
| 盈利次数 | 704 | 370 | 334 |
| 亏损次数 | 1106 | 532 | 574 |
| 持平次数 | 26 | 15 | 11 |
| 平均交易周期 | 9.28 | 18.58 | 18.54 |
| 平均盈利交易周期 | 24.20 | 46.05 | 51.01 |
| 平均亏损交易周期 | 15.41 | 32.03 | 29.68 |
| 平均盈亏(利润) | 49.05 | 105.23 | -7.02 |
| 平均盈利 | 1600.57 | 1637.84 | 1559.28 |
| 平均亏损 | 937.39 | 957.71 | 918.55 |
| 最大盈利 | 11850.00 | 8700.00 | 11850.00 |
| 最大亏损 | 9050.00 | 5200.00 | 9050.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 9.95 | 18.56 | -0.71 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/30 09:30 | 2017/09/04 09:45 | 2016/11/30 09:30 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2016/11/14 13:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/09/05 14:30 - 2018/09/10 10:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 10 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/01 22:15 - 2016/03/04 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 5 | ||
| 最大持仓手数 | 5 | ||
| 平均使用资金额 | 12675.28 | ||
| 最大使用资金额 | 17672.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.37% | ||
| 最大资金使用率 | 13.32% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 78.20% | 87.80% | -18.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 99.10% | 101.70% | 2.60% |
| 期间最大权益 | 194450 | ||
| 期间最小权益 | 96350 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 582791350 | ||
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