简单的策略思想，也可能会有出色的表现
测算报告
螺纹指数 1小时 XB_布林线交易策略
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/17 14:46:01 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 35.08% | ||
| 模型 | XB_布林线交易策略 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 5165 | ||
| 信号个数 | 212 | ||
| 指令总数 | 212 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 最终权益 | 1125000 | ||
| 空仓周期数 | 2088 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 76 | ||
| 最长交易周期 | 79 | ||
| 标准离差 | 52876.64 | ||
| 标准离差率 | 605.94% | ||
| 夏普比率 | 10.17 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.32 | ||
| 权益最大回撤 | 297500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/17 13:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 32.23% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/17 13:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1087 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/09 14:00 - 2018/03/30 21:00 | ||
| 损益最大回撤 | 223000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/17 13:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.28% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/17 13:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 764 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/27 11:00 - 2018/03/15 11:00 | ||
| 风险率 | 3.25% | ||
| 收益率/风险率 | 48.14 | ||
| 每手最大亏损 | 1310.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 174.53 | ||
| 盈利率 | 462.50% | 236.25% | 226.25% |
| 年化单利收益率 | 156.45% | ||
| 月化单利收益率 | 12.86% | ||
| 年化复利收益率 | 79.37% | ||
| 月化复利收益率 | 4.92% | ||
| 胜率 | 42.45% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.20 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.15 | 2.01 | 2.35 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.69 | ||
| 净利润 | 925000 | 472500 | 452500 |
| 总盈利 | 2602000.00 | 1355500.00 | 1246500.00 |
| 总亏损 | 1677000.00 | 883000.00 | 794000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.55 | 1.54 | 1.57 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 106 | 61 | 45 |
| 盈利比率 | 41.51% | 42.62% | 40.00% |
| 盈利次数 | 44 | 26 | 18 |
| 亏损次数 | 61 | 34 | 27 |
| 持平次数 | 1 | 1 | 0 |
| 平均交易周期 | 48.73 | 84.67 | 114.78 |
| 平均盈利交易周期 | 117.39 | 198.65 | 286.94 |
| 平均亏损交易周期 | 84.67 | 151.91 | 191.30 |
| 平均盈亏(利润) | 8726.42 | 7745.90 | 10055.56 |
| 平均盈利 | 59136.36 | 52134.62 | 69250.00 |
| 平均亏损 | 27491.80 | 25970.59 | 29407.41 |
| 最大盈利 | 166500.00 | 166500.00 | 128500.00 |
| 最大亏损 | 65500.00 | 65500.00 | 64000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 净利润/最大亏损 | 14.12 | 7.21 | 7.07 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/14 13:00 | 2016/11/14 13:00 | 2018/11/14 11:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/14 10:00 | 2016/12/14 10:00 | 2017/01/24 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 7 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/05/24 14:00 - 2018/08/01 22:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 8 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/12/11 21:00 - 2018/01/11 22:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126527.67 | ||
| 最大使用资金额 | 173120.00 | ||
| 平均资金使用率 | 18.45% | ||
| 最大资金使用率 | 40.39% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 379.25% | 153.00% | 162.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 495.25% | 269.00% | 258.25% |
| 期间最大权益 | 1228000 | ||
| 期间最小权益 | 193500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 341086000 | ||
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