测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/25 15:02:36 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-25 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-25 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.16% |
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| 模型 |
A036 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1087 |
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| 测试周期数 |
17191 |
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| 信号个数 |
789 |
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| 指令总数 |
790 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1322500 |
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| 空仓周期数 |
6703 |
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| 最长连续空仓周期数 |
108 |
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| 最长交易周期 |
122 |
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| 标准离差 |
29535.59 |
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| 标准离差率 |
1418.43% |
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| 夏普比率 |
16.14 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.14 |
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| 权益最大回撤 |
336500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/11/15 13:45 |
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| 权益最大回撤比 |
21.52% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/11/15 13:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
7463 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/23 11:00 - 2018/12/25 14:45 |
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| 损益最大回撤 |
282000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/11/17 22:00 |
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| 损益最大回撤比 |
18.60% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/11/17 22:00 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
5233 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/16 09:45 - 2018/07/25 21:30 |
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| 风险率 |
2.70% |
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| 收益率/风险率 |
20.46 |
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| 每手最大亏损 |
1230.00 |
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| 每手平均盈亏 |
41.65 |
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| 盈利率 |
164.50% |
161.00% |
3.50% |
| 年化单利收益率 |
55.24% |
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| 月化单利收益率 |
4.54% |
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| 年化复利收益率 |
38.63% |
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| 月化复利收益率 |
2.72% |
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| 胜率 |
39.24% |
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| 模型得分 |
41分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.09 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.92 |
1.93 |
1.96 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.13 |
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| 净利润 |
822500 |
805000 |
17500 |
| 总盈利 |
4523500.00 |
2460500.00 |
2063000.00 |
| 总亏损 |
3701000.00 |
1655500.00 |
2045500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.22 |
1.49 |
1.01 |
| 其中持仓浮盈 |
28500.00 |
0.00 |
28500.00 |
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| 交易次数 |
395 |
203 |
192 |
| 盈利比率 |
38.73% |
43.35% |
33.85% |
| 盈利次数 |
153 |
88 |
65 |
| 亏损次数 |
240 |
114 |
126 |
| 持平次数 |
2 |
1 |
1 |
| |
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|
|
| 平均交易周期 |
43.52 |
84.68 |
89.54 |
| 平均盈利交易周期 |
112.36 |
195.35 |
264.48 |
| 平均亏损交易周期 |
71.63 |
150.80 |
136.44 |
| 平均盈亏(利润) |
2082.28 |
3965.52 |
91.15 |
| 平均盈利 |
29565.36 |
27960.23 |
31738.46 |
| 平均亏损 |
15420.83 |
14521.93 |
16234.13 |
| |
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|
| 最大盈利 |
158000.00 |
158000.00 |
101000.00 |
| 最大亏损 |
61500.00 |
61500.00 |
54000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
13.37 |
13.09 |
0.32 |
| 最大盈利时间 |
2016/04/21 21:00 |
2016/04/21 21:00 |
2018/03/27 09:00 |
| 最大亏损时间 |
2016/04/22 23:00 |
2016/04/22 23:00 |
2016/04/22 09:30 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
5 |
3 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/04/28 09:00 - 2016/05/13 22:45 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
8 |
8 |
9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/10/20 22:15 - 2017/11/03 21:15 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
127395.39 |
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| 最大使用资金额 |
174320.00 |
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| 平均资金使用率 |
11.19% |
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| 最大资金使用率 |
16.24% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
132.90% |
129.40% |
-16.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
176.80% |
173.30% |
14.30% |
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| 期间最大权益 |
1563500 |
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| 期间最小权益 |
486500 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1270749500 |
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