天风证券商品期货CTA专题报告策略的趋势过滤Matlab

• 2018-12-20 11:15:00
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• 商品期货 市场趋势

过滤趋势

从以上的测算我们发现趋势策略能否盈利很大程度依赖于所交易品种行情的趋势性，如果我们的交易系统具有预测品种趋势性的能力，那毫无疑问该系统会获得巨大成功。但遗憾的是似乎没有证据表明仅仅根据量价数据就能预测品种的趋势性。

那么，我们退而求其次，尝试根据市场当前状态来过滤交易信号。

均线排列

本着使用常见指标并且尽可能减少参数的原则，我们采用均线排列的方式对趋势状态进行划分。我们的计算方式如下：

sig = sum{[Ma(i)-Ma(i+1)]/abs[Ma(i)-Ma(i+1)]})sig=sum[Ma(i)−Ma(i+1)]/abs[Ma(i)−Ma(i+1)]) (i = 1、2、3…N)

简单来说我们对比相邻两根均线的大小，比如5天均线比6天均线，如果前者大则+1，反之-1。取N对相邻均线取值之和为均线排列值。如果该值大于0我们认定当前处于上涨趋势，反之认定当前处于下跌趋势。

我们根据这一判断对上述均线策略进行调整：

M日均线排列值大于0，收盘价上穿N日均线，做多

M日均线排列值小于0，收盘价下穿N日均线，做空

收盘价反向穿过N日均线或均线排列值与当前持仓方向相反平仓

不设固定止损线，保持两个参数

我们调整后的策略仍然保持两个参数，一个均线周期N，一多头排列数量M。

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