MICD 异同离差动力指数
－－判断原则
如果价格能始终向上攀升则该指数就能不断向上发展；反之如果价格适中在向下，则该指数始终保持在0线的下方。
指标公式：
MI:=CLOSE-REF(CLOSE,1);
AMI:=SMA(MI,N,1);
DIF:MA(REF(AMI,1),N1)-MA(REF(AMI,1),N2);
MICD:SMA(DIF,10,1);
测算报告
螺纹指数 5分钟 摆动分析_MICD
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/21 15:04:23 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2017-12-11 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-21 | ||
| 信号计算开始时间 | 2017-12-11 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-21 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 31.67% | ||
| 模型 | 摆动分析_MICD | ||
| 参数 | [3,10,20,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 376 | ||
| 测试周期数 | 17285 | ||
| 信号个数 | 1735 | ||
| 指令总数 | 1736 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1167000 | ||
| 空仓周期数 | 21 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 20 | ||
| 最长交易周期 | 37 | ||
| 标准离差 | 9285.38 | ||
| 标准离差率 | 2415.31% | ||
| 夏普比率 | 70.77 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.07 | ||
| 权益最大回撤 | 307000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/27 21:10 | ||
| 权益最大回撤比 | 34.09% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/12/21 22:25 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3921 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/09/26 13:35 - 2018/12/21 14:55 | ||
| 损益最大回撤 | 294500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/11/27 14:50 | ||
| 损益最大回撤比 | 32.56% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/12/21 22:25 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3911 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/09/26 14:25 - 2018/12/21 14:55 | ||
| 风险率 | 27.70% | ||
| 收益率/风险率 | 4.67 | ||
| 每手最大亏损 | 710.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 7.69 | ||
| 盈利率 | 133.40% | 44.30% | 89.10% |
| 年化单利收益率 | 129.50% | ||
| 月化单利收益率 | 10.64% | ||
| 年化复利收益率 | 127.68% | ||
| 月化复利收益率 | 7.00% | ||
| 胜率 | 48.01% | ||
| 模型得分 | 52分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.30 | 1.25 | 1.35 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.32 | ||
| 净利润 | 667000 | 221500 | 445500 |
| 总盈利 | 5934000.00 | 2894000.00 | 3040000.00 |
| 总亏损 | 5267000.00 | 2672500.00 | 2594500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.08 | 1.17 |
| 其中持仓浮盈 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1735 | 868 | 867 |
| 盈利比率 | 45.19% | 45.05% | 45.33% |
| 盈利次数 | 784 | 391 | 393 |
| 亏损次数 | 902 | 450 | 452 |
| 持平次数 | 49 | 27 | 22 |
| 平均交易周期 | 9.96 | 19.91 | 19.94 |
| 平均盈利交易周期 | 22.05 | 44.21 | 43.98 |
| 平均亏损交易周期 | 19.16 | 38.41 | 38.24 |
| 平均盈亏(利润) | 384.44 | 255.18 | 513.84 |
| 平均盈利 | 7568.88 | 7401.53 | 7735.37 |
| 平均亏损 | 5839.25 | 5938.89 | 5740.04 |
| 最大盈利 | 65500.00 | 65500.00 | 57500.00 |
| 最大亏损 | 35500.00 | 33000.00 | 35500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 18.79 | 6.71 | 12.55 |
| 最大盈利时间 | 2018/12/03 09:55 | 2018/12/03 09:55 | 2018/09/12 10:05 |
| 最大亏损时间 | 2018/08/13 09:05 | 2018/09/10 21:05 | 2018/08/13 09:05 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 9 | 9 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/02/26 09:55 - 2018/02/27 22:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/06/21 13:40 - 2018/06/22 11:05 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 152648.89 | ||
| 最大使用资金额 | 177080.00 | ||
| 平均资金使用率 | 19.65% | ||
| 最大资金使用率 | 43.18% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 120.30% | 31.20% | 77.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 140.50% | 50.90% | 96.20% |
| 期间最大权益 | 1275000 | ||
| 期间最小权益 | 361500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 6626432000 | ||
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