四均线交易系统
策略说明:基于4均线系统进行判断交易
系统要素:
(5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合
入场条件:
多：当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
空：当2组均线均成空头排列时且当前价低于上根BAR最低价入场
出场条件:
多：
1 小周期多头均线组合成空头排列
2 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场
空：
1 小周期空头均线组合成多头排列
2 两组多头均线分别多头排列且低于上根BAR最高价出场测算报告
螺纹指数 1小时 四均线交易系统-7 (2)
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:29:55 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.57% | ||
| 模型 | 四均线交易系统-7 (2) | ||
| 参数 | [5,20,3,10,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1086 | ||
| 测试周期数 | 5201 | ||
| 信号个数 | 759 | ||
| 指令总数 | 760 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1511500 | ||
| 空仓周期数 | 1614 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 100 | ||
| 最长交易周期 | 46 | ||
| 标准离差 | 33641.00 | ||
| 标准离差率 | 1263.82% | ||
| 夏普比率 | 17.43 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
| 权益最大回撤 | 310000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 27.93% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1445 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 21:00 - 2018/06/14 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 264500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/07 10:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.45% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/07 10:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1101 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/08 13:00 - 2018/04/02 14:00 | ||
| 风险率 | 8.40% | ||
| 收益率/风险率 | 8.09 | ||
| 每手最大亏损 | 1760.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 53.24 | ||
| 盈利率 | 202.30% | 163.30% | 39.00% |
| 年化单利收益率 | 67.99% | ||
| 月化单利收益率 | 5.59% | ||
| 年化复利收益率 | 45.04% | ||
| 月化复利收益率 | 3.10% | ||
| 胜率 | 46.05% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.54 | 1.63 | 1.45 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.66 | ||
| 净利润 | 1011500 | 816500 | 195000 |
| 总盈利 | 4868500.00 | 2739500.00 | 2129000.00 |
| 总亏损 | 3857000.00 | 1923000.00 | 1934000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.26 | 1.42 | 1.10 |
| 其中持仓浮盈 | -2000.00 | 0.00 | -2000.00 |
| 交易次数 | 380 | 199 | 181 |
| 盈利比率 | 44.21% | 46.23% | 41.99% |
| 盈利次数 | 168 | 92 | 76 |
| 亏损次数 | 205 | 105 | 100 |
| 持平次数 | 7 | 2 | 5 |
| 平均交易周期 | 13.69 | 26.14 | 28.73 |
| 平均盈利交易周期 | 30.96 | 56.53 | 68.43 |
| 平均亏损交易周期 | 25.37 | 49.53 | 52.01 |
| 平均盈亏(利润) | 2661.84 | 4103.02 | 1077.35 |
| 平均盈利 | 28979.17 | 29777.17 | 28013.16 |
| 平均亏损 | 18814.63 | 18314.29 | 19340.00 |
| 最大盈利 | 134500.00 | 134500.00 | 129000.00 |
| 最大亏损 | 88000.00 | 88000.00 | 74500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 11.49 | 9.28 | 2.62 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 22:00 | 2016/04/21 22:00 | 2017/06/06 13:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 10:00 | 2017/02/03 10:00 | 2016/11/22 10:00 |
| 最大持续盈利次数 | 4 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/03/07 13:00 - 2017/03/14 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 6 | 8 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/01/17 11:00 - 2017/02/07 10:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127856.44 | ||
| 最大使用资金额 | 174200.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.04% | ||
| 最大资金使用率 | 16.95% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 175.40% | 136.40% | 13.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 219.90% | 180.90% | 53.90% |
| 期间最大权益 | 1622500 | ||
| 期间最小权益 | 458000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1219274500 | ||
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