商品期货四均线交易系统

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四均线交易系统
策略说明:基于4均线系统进行判断交易
系统要素:
(5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合
入场条件:
多:
当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
空:
当2组均线均成空头排列时且当前价低于上根BAR最低价入场
出场条件:        
多:        
1 小周期多头均线组合成空头排列
2 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场
空:
1 小周期空头均线组合成多头排列
2 两组多头均线分别多头排列且低于上根BAR最高价出场
 

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/03 10:12:21    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-3    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-3    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.20%    
模型 四均线交易系统-7 (2)    
参数 [9,24,1,10,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1096    
测试周期数 17287    
信号个数 2881    
指令总数 2882    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1824500    
空仓周期数 7021    
最长连续空仓周期数 99    
最长交易周期 66    
标准离差 16847.17    
标准离差率 1832.90%    
夏普比率 45.37    
盈亏总平均/亏损平均 0.11    
权益最大回撤 195000.00    
权益最大回撤时间 2018/08/13 09:15    
权益最大回撤比 15.80%    
权益最大回撤比时间 2016/11/29 09:45    
权益最长未创新高周期数 3630    
权益最长未创新高时间段 2018/03/30 22:45 - 2018/11/26 14:15    
损益最大回撤 169000.00    
损益最大回撤时间 2017/11/16 21:15    
损益最大回撤比 12.52%    
损益最大回撤比时间 2016/11/29 10:00    
损益最长未创新高周期数 3663    
损益最长未创新高时间段 2018/04/02 09:15 - 2018/11/28 09:15    
风险率 1.10%    
收益率/风险率 80.20    
每手最大亏损 1410.00    
每手平均盈亏 18.38    
       
盈利率 264.90% 220.60% 44.30%
年化单利收益率 88.22%    
月化单利收益率 7.25%    
年化复利收益率 53.89%    
月化复利收益率 3.61%    
胜率 43.30%    
模型得分 40分    
平均盈利/权益最大回撤 0.07    
平均盈利/平均亏损 1.63 1.68 1.58
平均盈利率/平均亏损率 1.74    
净利润 1324500 1103000 221500
总盈利 8132000.00 4440500.00 3691500.00
总亏损 6807500.00 3337500.00 3470000.00
总盈利/总亏损 1.19 1.33 1.06
其中持仓浮盈 -1500.00 -1500.00 0.00
       
交易次数 1441 725 716
盈利比率 41.57% 43.59% 39.53%
盈利次数 599 316 283
亏损次数 817 398 419
持平次数 25 11 14
       
平均交易周期 12.00 23.84 24.14
平均盈利交易周期 28.86 54.71 61.08
平均亏损交易周期 21.16 43.43 41.26
平均盈亏(利润) 919.15 1521.38 309.36
平均盈利 13575.96 14052.21 13044.17
平均亏损 8332.31 8385.68 8281.62
       
最大盈利 124500.00 120500.00 124500.00
最大亏损 70500.00 58500.00 70500.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.03 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 18.79 18.85 3.14
最大盈利时间 2016/11/30 21:15 2016/04/20 09:15 2016/11/30 21:15
最大亏损时间 2018/12/03 09:00 2017/02/03 09:15 2018/12/03 09:00
       
最大持续盈利次数 5 8 6
最大持续盈利次数出现时间 2016/03/09 13:45 - 2016/03/11 09:30    
最大持续亏损次数 8 10 10
最大持续亏损次数出现时间 2018/02/26 22:00 - 2018/03/01 14:15    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126790.56    
最大使用资金额 176720.00    
平均资金使用率 9.67%    
最大资金使用率 14.89%    
扣除最大盈利后收益率 240.00% 196.50% 19.40%
扣除最大亏损后收益率 279.00% 232.30% 58.40%
       
期间最大权益 1948000    
期间最小权益 494500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 4590084500    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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