四均线交易系统
策略说明:基于4均线系统进行判断交易
系统要素:
(5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合
入场条件:
多:
当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
空:
当2组均线均成空头排列时且当前价低于上根BAR最低价入场
出场条件:
多:
1 小周期多头均线组合成空头排列
2 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场
空:
1 小周期空头均线组合成多头排列
2 两组多头均线分别多头排列且低于上根BAR最高价出场
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/03 10:12:21 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.20% | ||
模型 | 四均线交易系统-7 (2) | ||
参数 | [9,24,1,10,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17287 | ||
信号个数 | 2881 | ||
指令总数 | 2882 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1824500 | ||
空仓周期数 | 7021 | ||
最长连续空仓周期数 | 99 | ||
最长交易周期 | 66 | ||
标准离差 | 16847.17 | ||
标准离差率 | 1832.90% | ||
夏普比率 | 45.37 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 195000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/08/13 09:15 | ||
权益最大回撤比 | 15.80% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/11/29 09:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3630 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/30 22:45 - 2018/11/26 14:15 | ||
损益最大回撤 | 169000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/16 21:15 | ||
损益最大回撤比 | 12.52% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/11/29 10:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3663 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/04/02 09:15 - 2018/11/28 09:15 | ||
风险率 | 1.10% | ||
收益率/风险率 | 80.20 | ||
每手最大亏损 | 1410.00 | ||
每手平均盈亏 | 18.38 | ||
盈利率 | 264.90% | 220.60% | 44.30% |
年化单利收益率 | 88.22% | ||
月化单利收益率 | 7.25% | ||
年化复利收益率 | 53.89% | ||
月化复利收益率 | 3.61% | ||
胜率 | 43.30% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.63 | 1.68 | 1.58 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.74 | ||
净利润 | 1324500 | 1103000 | 221500 |
总盈利 | 8132000.00 | 4440500.00 | 3691500.00 |
总亏损 | 6807500.00 | 3337500.00 | 3470000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.19 | 1.33 | 1.06 |
其中持仓浮盈 | -1500.00 | -1500.00 | 0.00 |
交易次数 | 1441 | 725 | 716 |
盈利比率 | 41.57% | 43.59% | 39.53% |
盈利次数 | 599 | 316 | 283 |
亏损次数 | 817 | 398 | 419 |
持平次数 | 25 | 11 | 14 |
平均交易周期 | 12.00 | 23.84 | 24.14 |
平均盈利交易周期 | 28.86 | 54.71 | 61.08 |
平均亏损交易周期 | 21.16 | 43.43 | 41.26 |
平均盈亏(利润) | 919.15 | 1521.38 | 309.36 |
平均盈利 | 13575.96 | 14052.21 | 13044.17 |
平均亏损 | 8332.31 | 8385.68 | 8281.62 |
最大盈利 | 124500.00 | 120500.00 | 124500.00 |
最大亏损 | 70500.00 | 58500.00 | 70500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 18.79 | 18.85 | 3.14 |
最大盈利时间 | 2016/11/30 21:15 | 2016/04/20 09:15 | 2016/11/30 21:15 |
最大亏损时间 | 2018/12/03 09:00 | 2017/02/03 09:15 | 2018/12/03 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 8 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/09 13:45 - 2016/03/11 09:30 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 10 | 10 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/02/26 22:00 - 2018/03/01 14:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126790.56 | ||
最大使用资金额 | 176720.00 | ||
平均资金使用率 | 9.67% | ||
最大资金使用率 | 14.89% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 240.00% | 196.50% | 19.40% |
扣除最大亏损后收益率 | 279.00% | 232.30% | 58.40% |
期间最大权益 | 1948000 | ||
期间最小权益 | 494500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4590084500 | ||