基于价格与均线的相关差的交易系统

.XTRD

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资源价格

基于价格与均线的相关差进行判断
策略说明:
1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD
2.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和
入场条件:
1.设置ETLONG为入市阈值,如果RDV>ETLONG,则入场做多
2.设置ETSHORT为入市阈值,如果RDV<ETSHORT,则入场做空
出场条件: 
1.如果RDV下穿0, 多头平仓
2.如果RDV上穿0, 空头平仓

测算报告

螺纹指数 15分钟 价格与均线差-18

-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/24 16:56:00    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-24    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-24    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.22%    
模型 价格与均线差-18    
参数 [15,5,-5,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1086    
测试周期数 17168    
信号个数 1359    
指令总数 1360    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1676000    
空仓周期数 733    
最长连续空仓周期数 15    
最长交易周期 117    
标准离差 30024.11    
标准离差率 1736.09%    
夏普比率 22.71    
盈亏总平均/亏损平均 0.11    
权益最大回撤 397000.00    
权益最大回撤时间 2018/12/20 11:15    
权益最大回撤比 32.82%    
权益最大回撤比时间 2016/11/14 09:15    
权益最长未创新高周期数 3416    
权益最长未创新高时间段 2016/04/21 14:00 - 2016/11/29 11:00    
损益最大回撤 369000.00    
损益最大回撤时间 2018/12/19 22:45    
损益最大回撤比 23.83%    
损益最大回撤比时间 2016/11/14 09:45    
损益最长未创新高周期数 2409    
损益最长未创新高时间段 2016/06/16 09:45 - 2016/11/21 14:30    
风险率 3.50%    
收益率/风险率 22.59    
每手最大亏损 1960.00    
每手平均盈亏 34.59    
       
盈利率 235.20% 167.30% 67.90%
年化单利收益率 79.05%    
月化单利收益率 6.50%    
年化复利收益率 50.16%    
月化复利收益率 3.40%    
胜率 38.97%    
模型得分 37分    
平均盈利/权益最大回撤 0.07    
平均盈利/平均亏损 1.90 1.84 1.98
平均盈利率/平均亏损率 2.03    
净利润 1176000 836500 339500
总盈利 7450500.00 3903000.00 3547500.00
总亏损 6274500.00 3066500.00 3208000.00
总盈利/总亏损 1.19 1.27 1.11
其中持仓浮盈 19000.00 0.00 19000.00
       
交易次数 680 344 336
盈利比率 38.09% 40.70% 35.42%
盈利次数 259 140 119
亏损次数 415 202 213
持平次数 6 2 4
       
平均交易周期 25.25 49.91 51.10
平均盈利交易周期 66.29 122.63 144.27
平均亏损交易周期 41.37 84.99 80.60
平均盈亏(利润) 1729.41 2431.69 1010.42
平均盈利 28766.41 27878.57 29810.92
平均亏损 15119.28 15180.69 15061.03
       
最大盈利 153500.00 153500.00 130000.00
最大亏损 98000.00 59500.00 98000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.04
最大亏损/总亏损 0.02 0.02 0.03
净利润/最大亏损 12.00 14.06 3.46
最大盈利时间 2017/08/08 10:30 2017/08/08 10:30 2017/04/13 09:45
最大亏损时间 2016/11/09 09:15 2016/05/09 09:15 2016/11/09 09:15
       
最大持续盈利次数 5 6 5
最大持续盈利次数出现时间 2016/02/23 10:00 - 2016/03/02 09:45    
最大持续亏损次数 9 18 12
最大持续亏损次数出现时间 2018/08/08 14:30 - 2018/08/16 21:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126886.59    
最大使用资金额 176640.00    
平均资金使用率 10.80%    
最大资金使用率 19.25%    
扣除最大盈利后收益率 204.50% 136.60% 41.90%
扣除最大亏损后收益率 254.80% 179.20% 87.50%
       
期间最大权益 2031500    
期间最小权益 482500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2155987000    
       
       
       
 

 

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