连续4根K线满足收盘价大于等于开盘价并且最近3根K线的收盘价都比前一根K线收盘价高，做多
连续4根K线满足收盘价小于等于开盘价并且最近3根K线的收盘价都比前一根K线收盘价低，做空收盘前平仓
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/25 16:06:53 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.18% | ||
| 模型 | A037 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1087 | ||
| 测试周期数 | 17191 | ||
| 信号个数 | 875 | ||
| 指令总数 | 876 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1710000 | ||
| 空仓周期数 | 14259 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 208 | ||
| 最长交易周期 | 27 | ||
| 标准离差 | 16421.67 | ||
| 标准离差率 | 612.08% | ||
| 夏普比率 | 42.70 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
| 权益最大回撤 | 189000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/23 21:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.34% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/07 21:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2553 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 10:00 - 2017/07/13 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 176500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/23 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.34% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/07 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2507 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 10:45 - 2017/07/11 21:00 | ||
| 风险率 | 20.10% | ||
| 收益率/风险率 | 4.04 | ||
| 每手最大亏损 | 1110.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 53.66 | ||
| 盈利率 | 242.00% | 118.40% | 123.60% |
| 年化单利收益率 | 81.26% | ||
| 月化单利收益率 | 6.68% | ||
| 年化复利收益率 | 51.12% | ||
| 月化复利收益率 | 3.45% | ||
| 胜率 | 53.88% | ||
| 模型得分 | 57分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.36 | 1.23 | 1.52 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.38 | ||
| 净利润 | 1210000 | 592000 | 618000 |
| 总盈利 | 3416500.00 | 1766000.00 | 1650500.00 |
| 总亏损 | 2206500.00 | 1174000.00 | 1032500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.55 | 1.50 | 1.60 |
| 其中持仓浮盈 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 451 | 239 | 212 |
| 盈利比率 | 52.55% | 54.39% | 50.47% |
| 盈利次数 | 237 | 130 | 107 |
| 亏损次数 | 208 | 106 | 102 |
| 持平次数 | 6 | 3 | 3 |
| 平均交易周期 | 38.12 | 71.93 | 81.09 |
| 平均盈利交易周期 | 72.54 | 132.24 | 160.66 |
| 平均亏损交易周期 | 82.65 | 162.18 | 168.54 |
| 平均盈亏(利润) | 2682.93 | 2476.99 | 2915.09 |
| 平均盈利 | 14415.61 | 13584.62 | 15425.23 |
| 平均亏损 | 10608.17 | 11075.47 | 10122.55 |
| 最大盈利 | 94500.00 | 53500.00 | 94500.00 |
| 最大亏损 | 55500.00 | 55500.00 | 49000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 21.80 | 10.67 | 12.61 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 21:00 | 2017/10/20 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/03/08 13:30 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 11 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/15 21:00 - 2016/12/05 14:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 8 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/07 21:00 - 2017/02/20 11:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128542.06 | ||
| 最大使用资金额 | 176800.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.57% | ||
| 最大资金使用率 | 24.84% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 223.10% | 107.70% | 104.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 253.10% | 129.50% | 133.40% |
| 期间最大权益 | 1722500 | ||
| 期间最小权益 | 399500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1464187000 | ||
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