写一个动量因子并不难，写一个反转因子也不难。真正让人犹豫的是：两个因子今天给出了相反的意见，资金应该听谁的？如果某个因子连续一段时间表现不好，是降低权重、暂时停用，还是把方向反过来？新发现的公式，又凭
最近 Robinhood Chain 的链上热度明显起来了。2026 年 8 月底，Robinhood Chain 的链上交易活跃度出现明显增长。8 月 30 日，Robinhood Chain 单日
8月30日11点30分，币安上线了「牛来」的USDT本位永续，合约代号就是中文的「牛来USDT」。这个币来自那部两个人做了五年、因为画面粗糙反而出圈的国产动画，加上「牛来」谐音「牛市来了」，梗就这么成
本文研究的是一种由“滚动统计窗口”产生的行为金融假设：我们并不直接预测未来价格，而是提前计算未来几十分钟交易者将看到的 24h 涨跌幅会如何机械变化，再观察价格是否对这种注意力
其实一直想对二元期权市场做一次相对完整的建模。 这类市场看上去很简单。以 Polymarket 的 BTC 15 分钟 Up/Down 为例，一轮只有两个结果：到期价格高于基准价则 Up 胜出，否则
网格负责回答“价格走到哪里做一次动作”，凯利负责回答“整套策略最多能用多少钱”。把这两件事分开，才有可能让网格从一组补仓规则，变成一套可以回测、可以对账
本文讨论的是方向型期权交易里的“合约选择”问题：已经有了看多或看空观点以后，如何从不同到期日、不同执行价、不同交易所的一整条期权链里，挑出更适合表达这个观点的合约。 文中涉及的
一套量化策略写得多复杂，并不能直接说明它是否值得交易。 均线、RSI、机器学习模型，甚至更复杂的 Agent，最终都会落到几个非常朴素的问题： 有多大概率赚钱？赚的时候能赚多少？这样的机会多久出现一次
最近比较对套利感兴趣，今天我们来分享一个比较复杂的套利思路。先前的我们使用 EWY 和三星、海力士进行了套利，但是毕竟需要你对市场有一个准确判断的眼光，那么有没有办法帮助我们筛选出目标标的进行套利呢，
一次基于 FMZ Rust 的在线学习对照实验 在线学习在量化研究里很容易被包装成一项天然优势：市场是非平稳的，所以模型应该持续吸收新数据。 这个推理只走了一半。 模型更新得更快，确实可能更早摆脱已经
海力士最近把"套利"两个字又炒热了。 随着股票永续合约上线，SK 海力士、三星电子这些原本只在 KRX 撮合的标的，多出了一条 USDT 本位、24 小时连续报价的敞口通道。公开资
从一张差点爆仓的网格，到一次与 AI 共同完成的策略重写 一张跑在韩国股指上的网格，在真实行情里露出四根刺。追着这四根刺往下挖，最后挖到的不是参数，而是一整套推翻重来的数学。而全程真正稀缺的，不是&q
GPT 5.6 上线第一天，我就想体验体验。 本来随便写个小工具、跑几个提示词，也算体验过了。但想想又没什么意思。新模型到底行不行，还是得拿一个真的麻烦、真的会碰到各种边角问题的项目试。于是我把自己跑
最近，Google Research 发布了面向表格分类与回归任务的基础模型 TabFM 。 它试图简化传统表格机器学习中的建模流程。研究者不再需要针对每个数据集重新完成复杂的模型训练、参
引言：从 Harness Engineer 到 Loop Engineer 前段时间，"Harness Engineer" 的理念在量化圈流行了一阵。它的核心不是拍脑袋选答案，而是
本文策略用于量化研究和程序设计交流，不构成投资建议。DCA 会在单边行情中累积仓位，止损也无法消除跳空、强平、流动性和交易所故障风险。 一、固定网格在实盘中的三个问题 固定网格看起来很直观：价格每下跌
Vibe Trading 的思考：什么时候该用 AI，什么时候不该。 最近有个概念叫 Vibe Trading ——用自然语言描述交易意图，让 AI 帮你执行。说一句"保守策略，优先低波动资产"，A
打新这个词，股市里大家都不陌生。提前申购拿到**，等到正式挂牌那一刻享受价格发现带来的收益——这是打新的核心逻辑。币圈同样有打新机会，而且频率远比股市高得多。各大中心化交易所几乎每隔几天就有新的永续合
前言 做合约的朋友大概率都经历过爆仓。轻则亏一部分，重则本金归零。但你有没有想过——你爆仓的那一刻，这笔数据其实被记录下来了。 交易所会实时推送每一笔被强平的仓位信息：什么币、什么方向、多少金额、什么
本文策略由用户 @Gianbin 开源分享，基于我们之前的工作流双交易路线框架改造而来。感谢慷慨分享，以下是完整的策略逻辑拆解。 一、策略核心理念：反向思维做空妖币 币圈里经常出现"妖币"——一天涨幅
一、Polymarket 的二元市场结构 Polymarket 是一个预测市场，每一个问题只有两个结果——是或否、涨或跌、赢或输。以 BTC 的 15 分钟涨跌合约为例，每轮有 Up 和 Dow
一、策略背景与需求 最近有朋友反馈，能不能建立一个资金费率套利策略？比如在 CEX 和 DEX 之间，经常有费率不一致的问题，可以收集套利机会，并使用 AI 判断是否值得开仓。但一直以来有个痛点： 没
最近AI圈子里有个叫ClawdBot（OpenClaw）的家伙彻底火了——它可不是普通的聊天机器人，而是个能直接上手操作你电脑的“私人助理”。作为一个量化交易爱好者，我脑子里第一个冒出的念头就是：这玩
引言：止损，永恒的难题 如果你问一个量化交易者最头疼的问题是什么，除了"如何找到好的入场信号"，还有"我到底该在哪里止损"。 止损这件事，做早了后悔，做晚了更后悔。你眼睁睁看着一个币种盈利1.4%，心
缘起：一个看起来很美的套利梦 最近刷知乎，刷到一篇标题很诱人的帖子：《币圈稳定暴富方法，3000U三个月稳定盈利到12000U》。 我就笑了，稳定？暴富？这两个词放在一起，一般就两种可能：要么是骗子，
引言：币圈的轮动游戏 加密货币市场每天都在上演不同的故事。今天比特币领涨，明天以太坊接棒，后天可能连冷门币ZEC都能翻红。各个币种轮番上涨或下跌，热点切换之快让人目不暇接。对于机构来说，他们有专业团队
引言：为什么老手看均线就能赚钱，而我们却总是被割韭菜？ 先说个扎心的事实：我认识一个做了十几年期货的老哥，他的交易界面简单得让人怀疑——就两条均线，连MACD、RSI这些"高级货"都不用。但人家就是能
前言 最近有小伙伴问能不能做一个套利策略，恰好发明者平台也缺少相关策略。想着应该不难，结果这一做就是一个月左右，才算是勉强跑通了基本逻辑。现在回过头来看，这个策略从想法到落地，踩的坑比想象中多得多。
想象一下，有一种策略，能够在数字货币市场的剧烈波动中稳如泰山，无论牛市还是熊市，都能为你带来持续的正收益。听起来像是天方夜谭？其实不然。币本位一倍做空资费套利策略，正是这样一个“躺赚”神器。 通过巧妙
随着AI技术的发展，量化交易正在发生一些变化。发明者量化平台通过集成工作流（WorkFlow）技术，为用户提供了一种新的量化交易实现方式。 一、工作流是什么 基本概念 工作流是一种可视化编程工具，通过
