要说量化交易中的生存法则是什么？那必然是第一时间无条件止损，并且要始终坚持而不心存侥幸。保证金的杠杆效应使得价格的波动被人为放大，并且合约的到期限制也令持仓不能够一直保留。
所以当市场运动方向与持仓方向正好相反时，时间的代价就会变得越发昂贵。在交易不利的情况下，如果我们不及时采取正确的行动，那么我们可能会面临以下这些问题：
1.账面盈利全部丧失
2.投入的保证金被击穿
3.因反趋势全部资金面临灾难的结局
由此可见如果我们想要在市场中长期的生存下去，我们就必须学会止损。并且止损应该在量化交易系统出现买卖信号时设置，并且在整个交易过程之中按照某种方式进行全方面的推进和跟踪。
止损的宽窄应该与市场正常波动的幅度进行匹配，特殊事件端还应该增加一定的时间条件。如果是中长线的交易者，就要尽量避免频繁触动止损，进而保证在决策正确的前提下进行有效有计划的操作。
我们都知道止损就意味着放弃，在选择止损的那一刻你永远都不知道自己放弃的到底是机会还是灾难。但是，止损出局有两点好处。
首先如果进场时机不当，这在决定出场的当时并不能够确认是不是犯了方向性的错误，但是我们必须选择离场，一方面我们可以回避重大错误出现的可能。另一方面，为了寻找更安全的投资机会，我们也要保存实力。
我们在上文中讲到，止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。我们要知道损失是暂时的，也是必定存在的。就像我们常说的那句话“失败是成功之母”一样，止损也是我们成功道路上不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力，也是为了将来得到更多的，更好的回报。可见，止损是生存之道。
其次，如果我们存在方向性判断错误，那么在反趋势的情况下，如果没有能够做到及时出场，那么时间将会对交易造成致命的打击。可以避免这种情况发生的唯一办法就是止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。
当然只看中眼前的利益，而不愿意下定决心去止损是大多数人的通病。但是如果量化交易投资者对于未来充满必胜的信念，那么当前的割舍反而会显的微不足道，因为时间会给成功的投资者带来财富。
在量化交易中，除了止损的重要性外，还有一个就是资金管理以及在交易中空仓等待。
一、交易中的资金管理
保证金的调节是期货市场给与投资者的自由。这种来自权限的自由会将人性中最直接的地方暴露出来，人总是难逃有用足保证金的强烈倾向。期货并不是简单的金融工具，它的杠杆作用就好像“核金融”。
所以高比例的动用保证金就会让投资盈亏产生大幅的波动。这有可能会出现资金爆炸，也有可能迅速毁灭。这种现象产生的原因是交易者的心理作祟，这不是投资的正确道路，最终的结局也一定会被市场所淘汰。
我们可以做一个简单的类比，比如一辆车在高速路上行驶，如果120码的速度可以算安全舒适的话，那么每增加10码出现事故的概率就会呈指数上升。当速度达到了220码以上，不管驾驶的技术如何，出现事故的可能性都会提升百分之百。
由此我们不难看出，自由不一定就是好事，人需要自律才能让自己生存下去。对于资金管理来说，安全和自由之间应当有着统计意义上的平衡点。
实践表明当资金的利用率达到百分之三十的时候，对于期货交易来说是最好的。尽管投资者可以根据自己的量化交易水平高低适度的对其进行调节，但是30% 的利用率是资金管理的最基本原则。
在实际交易中，我们应当树立安全第一，盈利第二的思想。可以这样说资金管理反映了交易者的内心世界。良好的资金管理有利于投资者和市场维系和谐的关系，有助于交易者水平的充分发挥，有助于交易质量的提高。
如果将交易者投入的资金比作一粒种子，那么我们要做的就是耐心的等待其生根、发芽、开花然后长出果实。但是在实际的操作中，人们最容易犯的错误就是急功近利，总是尝试加大保证金的投入，并且期望在最短的时间内可以获得优异的成绩。
二、交易中等待
等待是量化交易者必备的一项基本素质，等待也是一种原则，一种大道以及一种自信。许多投资者并不了解内在的含义，我们之所以会无所作为，就是因为“不交易”或许就是最好的交易。这是一种舍弃，是一种顺从与尊重客观市场的表现。
我们要深刻的明白，市场是行情变化中的主角，而投资者只是其中一个不起眼的配角。我们应当留有充足的空间和时间给市场，而不是像一只无头苍蝇一样，忙忙碌碌。我们应该等待市场给出明确的方向，否则我们忙碌的结局只能是虚空一场。
