[原创] 关于商品期货CTP的一些介绍

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国内商品期货程序化交易已经发展好几年了,各种条件都已经非常成熟了,而且对于普通投资者来说,其门槛也很低。股票程序化交易因为政策等原因,一直处于半开放状态,对于普通的投资者来说,不仅需要一定的资金实力,还需要一定的技术背景才行。所以本篇文章将围绕着国内商品期货的程序化交易,给大家分享一些关于上期CTP的关键技术点。

众所周知,按照国内商品期货监管要求,客户是无法直接连接交易所的,也就是说行情、报单、下单、撤单等等,都必须经过期货公司的柜台系统才行。而期货公司往往有多套柜台系统,至少你应该听说过“主席系统”和“次主席系统”等。大部分客户都是在“主席系统”上买卖交易,因为“主席系统”支持出金和入金、支持盘后结算等功能稳定完善。

举个例子,CTP就是上期所子公司所开发的一套“主席系统”,而“次主席系统”仅仅用来下单或撤单用。相对来说“次主席系统”讲究的是低延迟,下单速度快,成交率高。适应于那些对延迟要求比较高的客户使用。

因子,在同一时刻下的订单,一般通过“次主席系统”下的订单会先到达交易所撮合。但也不完全绝对,因为影响哪个订单先达到交易所的因素有很多,“次主席系统”仅仅是在一个方面上有优势。

我们知道,期货公司的柜台系统都会给程序化交易客户提供API接口。CTP的API就是上期CTP系统提供的程序接口,需要的小伙伴们可以直接到上期技术的官方网站下载。需要注意的是:上期技术官网只提供了C++版本的API,这点对于程序化交易初学者来说,不适合入门,因为C++语言本身学习曲线就比较陡峭。

程序化登录信息

不管你用什么语言,我们还是先来了解下调用上期CTP接口,所需要的信息吧:

  • 1、 BrokerID是期货公司在上期CTP系统上的编码,是四位数。例如:海通期货公司在上期CTP系统上的编码就是:8000。
  • 2、 TradeFront是上期CTP系统的交易前置IP地址,它的主要功能是:客户用来连接下单或撤单。
  • 3、 MarketFront是上期CTP系统的行情前置IP地址,它的主要功能是:客户用来连接订阅实时行情。
  • 4、 InvestorID是投资者代码,这个代码在上期CTP系统上是唯一的客户ID,当你在期货公司开户后,都会由期货公司分配一个InvestorID代码。
  • 5、 Password顾名思义就是密码啦,这个密码指的是你在期货公司开户设置的密码。但是有一点需要注意一下,当你首次登录上期CTP系统时,需要修改这个密码。
  • 6、 AppID指的时客户终端的软件代码。
  • 7、 AuthCode指的时客户终端软件认证码。

上面这些登录信息,是在你期货开户的时候获得到的,每家期货公司的对应代码都不一样,你在哪家开户就用哪家的期货公司信息。但如果你在开户的时候没有得到这些信息,可以直接去对应的期货公司网站查询或者咨询客服啦。

模拟仿真

模拟交易也是量化交易的重要前提之一,在量化交易实盘之前最好是通过一段时间的模拟交易测试。模拟交易一共由两种:期货公司模拟系统和上期Simnow。期货公司提供的模拟交易系统是连接对应交易所的测试环境,基本上每家期货公司都可以提供这种模拟交易服务。

而上期Simnow是上期技术提供的仿真交易环境,它主要分为两部分组成:

  • 1、 上期CTP柜台系统,这个系统其实与真实的实盘环境相同。用户可以直接在Simnow上测试上期的CTP接口,最后可以无缝切换到期货公司的实盘环境。
  • 2、 上期模拟交易系统,这个系统是上期技术开发的模拟交易所,这个是独立的并非真实对应的交易所的测试环境,不建议使用这个。

需要注意的是:如果你使用的是上期Simnow系统进行仿真交易,同样也需要上节提到的登录代码信息,这些登录信息可以通过注册Simnow账号,注册成功后即可收到短信获取。

再次提示:

  • 1、 尽量使用非电信手机注册,因为有些小伙伴使用电信手机注册收不到验证码。
  • 2、 当你填写账户信息时,注意在柜台选择处选择“标准CTP”,这个与期货公司的相同。
  • 3、 同样的首次注册后,需要再修改一次密码才能使用。
  • 4、 当成功注册后,你的Simnow账户会有100万的模拟资金并且不能重置。也就是一旦你亏完这100万资金后,就只能换一个手机再重新注册了。

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。

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