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国内商品期货程序化交易已经发展好几年了,各种条件都已经非常成熟了,而且对于普通投资者来说,其门槛也很低。股票程序化交易因为政策等原因,一直处于半开放状态,对于普通的投资者来说,不仅需要一定的资金实力,还需要一定的技术背景才行。所以本篇文章将围绕着国内商品期货的程序化交易,给大家分享一些关于上期CTP的关键技术点。
众所周知,按照国内商品期货监管要求,客户是无法直接连接交易所的,也就是说行情、报单、下单、撤单等等,都必须经过期货公司的柜台系统才行。而期货公司往往有多套柜台系统,至少你应该听说过“主席系统”和“次主席系统”等。大部分客户都是在“主席系统”上买卖交易,因为“主席系统”支持出金和入金、支持盘后结算等功能稳定完善。
举个例子,CTP就是上期所子公司所开发的一套“主席系统”,而“次主席系统”仅仅用来下单或撤单用。相对来说“次主席系统”讲究的是低延迟,下单速度快,成交率高。适应于那些对延迟要求比较高的客户使用。
因子,在同一时刻下的订单,一般通过“次主席系统”下的订单会先到达交易所撮合。但也不完全绝对,因为影响哪个订单先达到交易所的因素有很多,“次主席系统”仅仅是在一个方面上有优势。
我们知道,期货公司的柜台系统都会给程序化交易客户提供API接口。CTP的API就是上期CTP系统提供的程序接口,需要的小伙伴们可以直接到上期技术的官方网站下载。需要注意的是:上期技术官网只提供了C++版本的API,这点对于程序化交易初学者来说,不适合入门,因为C++语言本身学习曲线就比较陡峭。
不管你用什么语言,我们还是先来了解下调用上期CTP接口,所需要的信息吧:
上面这些登录信息,是在你期货开户的时候获得到的,每家期货公司的对应代码都不一样,你在哪家开户就用哪家的期货公司信息。但如果你在开户的时候没有得到这些信息,可以直接去对应的期货公司网站查询或者咨询客服啦。
模拟交易也是量化交易的重要前提之一,在量化交易实盘之前最好是通过一段时间的模拟交易测试。模拟交易一共由两种:期货公司模拟系统和上期Simnow。期货公司提供的模拟交易系统是连接对应交易所的测试环境,基本上每家期货公司都可以提供这种模拟交易服务。
而上期Simnow是上期技术提供的仿真交易环境,它主要分为两部分组成:
需要注意的是:如果你使用的是上期Simnow系统进行仿真交易,同样也需要上节提到的登录代码信息,这些登录信息可以通过注册Simnow账号,注册成功后即可收到短信获取。
再次提示: