在量化交易的世界，有着千变万化的方法、思路、策略、模型、算法。我们可以天马行空的想象，比如我也是经常头脑风暴般的闪出灵感，迅速在手边能找到的任何可以记录信息的东西上写下。当然这些想法贯穿了很多学科或者领域如： 博弈论、统计学、哲学、金融、经济学、数学、物理学等等。有些是我们掌握的，有些是我们需要学习补充的。检验这些灵感的最好的办法就是让它们实践一下，如何以最快的速度实现成为可运行的策略呢？在发明者量化上快速实现你的想法！
我们可以举个例子：
最近在研究网格策略，手边就有一个 毛坯 策略，很想检验一下。我们用商品期货的 rb（螺纹钢）这个合约做标的物。
策略简介如下：
(1) 资金分10份
(2) 触发入场条件（做多或做空），使用一份资金入场
(3) 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
(4) 当后续的价格触发止损线，所有资金平仓出局
(5) 当后续价格触到浮动止盈线，将中线上移到浮动止盈线，同时根据此时的中线计算新的止损线和浮动止盈线，与此同时，加码一份资金
(6) 重复（5），直到达到条件（4），平所有仓位
(7) 入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。
这个策略我心里也没底，但是好奇心还是让我很想实现一下 跑跑看。（虽然小本本记录下了一堆头脑风暴，但篇幅有限。）
开始动手：
我们首先要分析一下想法或者思路的内容，给各个细节、需求打上标签分类，逐步实现。
(1) 资金分10份 ： 初始化工作，写在程序开始。
(2) 触发入场条件（做多或做空），使用一份资金入场 ： 运行中的触发 一般写在程序主循环逻辑中。
(3) 以做多为例：..... ： 触发一个方向操作后的 动作。 条件（2）完成后实现
(4)、 (5) ： 为 （3）完成后的 分支操作。
(6) 重复（5），直到达到条件（4），平所有仓位 ： 构成了逻辑循环 ，在程序主要循环中实现。
(7) 入场：以前一.... ： 明确2个方向的 起始触发条件。
2.先写一个策略程序框架：
在发明者量化上的策略广场上有很多不错的范例，我们采用一个很常用的轮询式的策略框架。使用的语言为 JavaScript 。
// 参数变量 (待填写)
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500; // 轮询时间 ， 毫秒 ， 500 毫秒 = 0.5 秒
// 功能函数 (待填写)
function loop(){ // 主循环函数
}
// 入口函数 main
function main(){
// 程序的初始化工作 (待填写)
// 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
var LoginState = null;
var nowTimeStamp = 0;
while(true){
nowTimeStamp = new Date().getTime();
if(exchange.IO("status") == true){
LoginState = true;
loop();
}else{
LoginState = false;
}
LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
Sleep(Interval); // 暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
}
}
function onexit(){
// 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
Log("程序退出！");
}
3、按照开始的分析，这里可以逐步往框架里面填写代码实现功能。
我们先实现：资金分10份 ，这个是在程序 初始化这个位置实现代码分割资金。
// 参数变量 (待填写)
var ContractType = "rb1710"; // 标的物合约代码 ，螺纹钢 1710 合约 目前主力合约
var UsedRatio = 0.5
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500; // 轮询时间 ， 毫秒 ， 500 毫秒 = 0.5 秒
var Balance_Unit = 0;
var ContractTypeInfo = null; // 合约信息
var initAccount = null; // 初始账户信息
var LONG = 1;
var SHORT = 2;
// 功能函数 (待填写)
function loop(){ // 主循环函数
}
function CheckBalance_Unit(Direction){
ContractTypeInfo = exchange.SetContractType(ContractType);
Log("标的物合约信息：", ContractTypeInfo);
Balance_Unit = _N(initAccount.Balance * UsedRatio / 10, 2);
Log("账户信息：", initAccount, "资金分配 10份,一份为：", Balance_Unit);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var OneContractMargin = ContractTypeInfo.VolumeMultiple * ticker.Last * (Direction == LONG ? ContractTypeInfo.LongMarginRatio : ContractTypeInfo.ShortMarginRatio);
if(Balance_Unit < OneContractMargin * 1.2){
throw "最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2" + " ,资金可用部分的10分之一 不足 开" + (Direction == LONG ? "多" : "空") + "1手合约," + "1手合约需：" + OneContractMargin;
}else{
Log("最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2" + "1份资金 可开：", Direction == LONG ? "多" : "空", _N(Balance_Unit / OneContractMargin, 0));
}
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if(nowAccount.Balance < Balance_Unit){
throw "当前账户资金已小于初始资金可用部分的十分之一。当前资金：" + nowAccount.Balance + ", 初始资金可用部分的十分之一为：" + Balance_Unit;
}else if(nowAccount.Balance < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金不足：" + JSON.stringify(nowAccount) + ", 系数1.2，1手合约保证金：" + OneContractMargin;
}
}
// 入口函数 main
function main(){
// 程序的初始化工作 (待填写)
while(true){
if(exchange.IO("status") == true && (initAccount = exchange.GetAccount()) !== null){
break;
}
LogStatus("等待交易时间获取账户信息初始化！" + "时间：", new Date());
Sleep(Interval);
}
CheckBalance_Unit(LONG);
CheckBalance_Unit(SHORT);
// 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
var LoginState = null;
var nowTimeStamp = 0;
while(true){
nowTimeStamp = new Date().getTime();
if(exchange.IO("status") == true){
LoginState = true;
loop();
}else{
LoginState = false;
}
LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
Sleep(Interval); // 暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
}
}
function onexit(){
// 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
Log("程序退出！");
}
代码扩展了一些全局变量用来储存运行中的数据， 增加了程序在 主要逻辑 开始运行前的 资金校验，计算资金可用部分分为10份，其中一份资金是否足够开多或者开空一手合约。
在程序运行中也需要处理资金监控的问题，避免资金不足重复错误报单。
视频地址：KSDD1.mp4 、 KSDD2.mov.mp4
下篇我们继续完善！
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