入场条件:
1、上根K线为RANGELEAD,并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA,当前无多仓,则开多仓
2、上根K线为RANGELEAD,并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA,当前无空仓,则开空仓
出场条件:
1. 开仓后,5个K线内用中轨止损,5个K线后用外轨止损
参数:
ABSDISP: 1 10 5 高低点均线前移周期
AVGLEN: 1 50 20 高低点均线计算周期
EXITBAR: 1 10 5 止损周期参数,该周期以前中轨止损,以后外轨止损测算报告
螺纹指数 5分钟 平移高低点均值通道-3
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/20 16:04:00 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2017-12-11 | ||
数据结束时间 | 2018-12-20 | ||
信号计算开始时间 | 2017-12-11 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-20 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 31.86% | ||
模型 | 平移高低点均值通道-3 | ||
参数 | [5,20,5,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 375 | ||
测试周期数 | 17216 | ||
信号个数 | 1451 | ||
指令总数 | 1452 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1219000 | ||
空仓周期数 | 9353 | ||
最长连续空仓周期数 | 139 | ||
最长交易周期 | 89 | ||
标准离差 | 10675.85 | ||
标准离差率 | 1077.98% | ||
夏普比率 | 66.44 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.24 | ||
权益最大回撤 | 92000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/29 10:40 | ||
权益最大回撤比 | 15.00% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/12/21 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2372 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/09 11:15 - 2018/05/03 13:40 | ||
损益最大回撤 | 80500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/11/08 14:05 | ||
损益最大回撤比 | 13.90% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/12/21 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2252 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/03/09 14:40 - 2018/04/27 14:35 | ||
风险率 | 13.90% | ||
收益率/风险率 | 10.07 | ||
每手最大亏损 | 370.00 | ||
每手平均盈亏 | 19.81 | ||
盈利率 | 143.80% | 49.90% | 93.90% |
年化单利收益率 | 139.97% | ||
月化单利收益率 | 11.50% | ||
年化复利收益率 | 138.07% | ||
月化复利收益率 | 7.39% | ||
胜率 | 38.57% | ||
模型得分 | 66分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.11 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.47 | 2.42 | 2.59 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.49 | ||
净利润 | 719000 | 249500 | 469500 |
总盈利 | 2587000.00 | 1615500.00 | 971500.00 |
总亏损 | 1868000.00 | 1366000.00 | 502000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.38 | 1.18 | 1.94 |
其中持仓浮盈 | -2000.00 | -2000.00 | 0.00 |
交易次数 | 726 | 498 | 228 |
盈利比率 | 34.44% | 31.73% | 40.35% |
盈利次数 | 250 | 158 | 92 |
亏损次数 | 446 | 323 | 123 |
持平次数 | 30 | 17 | 13 |
平均交易周期 | 23.71 | 34.57 | 75.51 |
平均盈利交易周期 | 68.86 | 108.96 | 187.13 |
平均亏损交易周期 | 38.60 | 53.30 | 139.97 |
平均盈亏(利润) | 990.36 | 501.00 | 2059.21 |
平均盈利 | 10348.00 | 10224.68 | 10559.78 |
平均亏损 | 4188.34 | 4229.10 | 4081.30 |
最大盈利 | 70000.00 | 70000.00 | 69500.00 |
最大亏损 | 18500.00 | 18500.00 | 17000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 38.86 | 13.49 | 27.62 |
最大盈利时间 | 2018/05/02 22:10 | 2018/05/02 22:10 | 2018/11/21 09:20 |
最大亏损时间 | 2018/05/07 09:00 | 2018/05/07 09:00 | 2018/05/21 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/03 11:00 - 2018/12/04 22:50 | ||
最大持续亏损次数 | 12 | 14 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/29 21:35 - 2018/11/02 09:10 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 152752.95 | ||
最大使用资金额 | 177560.00 | ||
平均资金使用率 | 20.01% | ||
最大资金使用率 | 35.77% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 129.80% | 35.90% | 80.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 147.50% | 53.60% | 97.30% |
期间最大权益 | 1250000 | ||
期间最小权益 | 430500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 2778189000 | ||