商品期货平移高低点均值通道策略

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入场条件:
1、上根K线为RANGELEAD,并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA,当前无多仓,则开多仓
2、上根K线为RANGELEAD,并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA,当前无空仓,则开空仓
出场条件:
1. 开仓后,5个K线内用中轨止损,5个K线后用外轨止损
参数:
ABSDISP:  1  10  5  高低点均线前移周期
AVGLEN:  1  50  20  高低点均线计算周期
EXITBAR:  1  10  5  止损周期参数,该周期以前中轨止损,以后外轨止损

测算报告

螺纹指数 5分钟 平移高低点均值通道-3

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/20 16:04:00    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 5分钟    
数据开始时间 2017-12-11    
数据结束时间 2018-12-20    
信号计算开始时间 2017-12-11    
信号计算结束时间 2018-12-20    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 31.86%    
模型 平移高低点均值通道-3    
参数 [5,20,5,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 375    
测试周期数 17216    
信号个数 1451    
指令总数 1452    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1219000    
空仓周期数 9353    
最长连续空仓周期数 139    
最长交易周期 89    
标准离差 10675.85    
标准离差率 1077.98%    
夏普比率 66.44    
盈亏总平均/亏损平均 0.24    
权益最大回撤 92000.00    
权益最大回撤时间 2018/03/29 10:40    
权益最大回撤比 15.00%    
权益最大回撤比时间 2017/12/21 09:00    
权益最长未创新高周期数 2372    
权益最长未创新高时间段 2018/03/09 11:15 - 2018/05/03 13:40    
损益最大回撤 80500.00    
损益最大回撤时间 2018/11/08 14:05    
损益最大回撤比 13.90%    
损益最大回撤比时间 2017/12/21 09:00    
损益最长未创新高周期数 2252    
损益最长未创新高时间段 2018/03/09 14:40 - 2018/04/27 14:35    
风险率 13.90%    
收益率/风险率 10.07    
每手最大亏损 370.00    
每手平均盈亏 19.81    
       
盈利率 143.80% 49.90% 93.90%
年化单利收益率 139.97%    
月化单利收益率 11.50%    
年化复利收益率 138.07%    
月化复利收益率 7.39%    
胜率 38.57%    
模型得分 66分    
平均盈利/权益最大回撤 0.11    
平均盈利/平均亏损 2.47 2.42 2.59
平均盈利率/平均亏损率 2.49    
净利润 719000 249500 469500
总盈利 2587000.00 1615500.00 971500.00
总亏损 1868000.00 1366000.00 502000.00
总盈利/总亏损 1.38 1.18 1.94
其中持仓浮盈 -2000.00 -2000.00 0.00
       
交易次数 726 498 228
盈利比率 34.44% 31.73% 40.35%
盈利次数 250 158 92
亏损次数 446 323 123
持平次数 30 17 13
       
平均交易周期 23.71 34.57 75.51
平均盈利交易周期 68.86 108.96 187.13
平均亏损交易周期 38.60 53.30 139.97
平均盈亏(利润) 990.36 501.00 2059.21
平均盈利 10348.00 10224.68 10559.78
平均亏损 4188.34 4229.10 4081.30
       
最大盈利 70000.00 70000.00 69500.00
最大亏损 18500.00 18500.00 17000.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.04 0.07
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.03
净利润/最大亏损 38.86 13.49 27.62
最大盈利时间 2018/05/02 22:10 2018/05/02 22:10 2018/11/21 09:20
最大亏损时间 2018/05/07 09:00 2018/05/07 09:00 2018/05/21 09:00
       
最大持续盈利次数 5 5 7
最大持续盈利次数出现时间 2018/12/03 11:00 - 2018/12/04 22:50    
最大持续亏损次数 12 14 9
最大持续亏损次数出现时间 2018/10/29 21:35 - 2018/11/02 09:10    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 152752.95    
最大使用资金额 177560.00    
平均资金使用率 20.01%    
最大资金使用率 35.77%    
扣除最大盈利后收益率 129.80% 35.90% 80.00%
扣除最大亏损后收益率 147.50% 53.60% 97.30%
       
期间最大权益 1250000    
期间最小权益 430500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2778189000    
       
       
       
 

 

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