基于凯特纳通道的交易系统
策略说明:基于凯特纳通道的交易系统
系统要素:
1. 计算关键价格的凯特纳通道
2. 价格突破凯特纳通道后，设定入场触发单
入场条件:
1、价格突破凯特纳通道后，在当根K线高点之上N倍通道幅度，设定多头触发单，此开仓点将挂单X根K线
2、价格突破凯特纳通道后，在当根K线低点之下N倍通道幅度，设定空头触发单，此开仓点将挂单X根K线
出场条件:
1. 价格下穿轨道中轨时平仓
2. 价格小于N周期低点平仓测算报告
螺纹指数 日线 凯特纳通道-11 (2)
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:11:19 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 数据开始时间 | 2013-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2014-6-11 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 24.93% | ||
| 模型 | 凯特纳通道-11 (2) | ||
| 参数 | [10,1.2,0.5,4,5,5] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1658 | ||
| 测试周期数 | 1111 | ||
| 信号个数 | 90 | ||
| 指令总数 | 90 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1144000 | ||
| 空仓周期数 | 723 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 52 | ||
| 最长交易周期 | 23 | ||
| 标准离差 | 63842.89 | ||
| 标准离差率 | 446.11% | ||
| 夏普比率 | 4.73 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.59 | ||
| 权益最大回撤 | 307000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/06/12 | ||
| 权益最大回撤比 | 25.60% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/06/12 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 518 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/11/11 - 2018/12/24 | ||
| 损益最大回撤 | 161500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/06/12 | ||
| 损益最大回撤比 | 15.33% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/06/12 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 442 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/12/16 - 2018/10/12 | ||
| 风险率 | 9.10% | ||
| 收益率/风险率 | 3.12 | ||
| 每手最大亏损 | 1290.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 286.22 | ||
| 盈利率 | 128.80% | 38.10% | 90.70% |
| 年化单利收益率 | 28.35% | ||
| 月化单利收益率 | 2.33% | ||
| 年化复利收益率 | 19.99% | ||
| 月化复利收益率 | 1.51% | ||
| 胜率 | 42.22% | ||
| 模型得分 | 53分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.22 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.78 | 1.87 | 3.95 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 3.10 | ||
| 净利润 | 644000 | 190500 | 453500 |
| 总盈利 | 1269500.00 | 456000.00 | 813500.00 |
| 总亏损 | 625500.00 | 265500.00 | 360000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.03 | 1.72 | 2.26 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 45 | 23 | 22 |
| 盈利比率 | 42.22% | 47.83% | 36.36% |
| 盈利次数 | 19 | 11 | 8 |
| 亏损次数 | 26 | 12 | 14 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 24.69 | 48.30 | 50.50 |
| 平均盈利交易周期 | 58.47 | 101.00 | 138.88 |
| 平均亏损交易周期 | 42.73 | 92.58 | 79.36 |
| 平均盈亏(利润) | 14311.11 | 8282.61 | 20613.64 |
| 平均盈利 | 66815.79 | 41454.55 | 101687.50 |
| 平均亏损 | 24057.69 | 22125.00 | 25714.29 |
| 最大盈利 | 198000.00 | 198000.00 | 197000.00 |
| 最大亏损 | 64500.00 | 53000.00 | 64500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.16 | 0.43 | 0.24 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.20 | 0.18 |
| 净利润/最大亏损 | 9.98 | 3.59 | 7.03 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/16 | 2016/11/16 | 2018/12/03 |
| 最大亏损时间 | 2018/06/29 | 2017/11/16 | 2018/06/29 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 2 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/01/08 - 2016/05/30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 4 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/01/05 - 2017/06/12 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 113202.58 | ||
| 最大使用资金额 | 177120.00 | ||
| 平均资金使用率 | 14.79% | ||
| 最大资金使用率 | 26.63% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 89.20% | -1.50% | 51.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 141.70% | 48.70% | 103.60% |
| 期间最大权益 | 1199000 | ||
| 期间最小权益 | 454500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 130580000 | ||
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