突破当日最高最低价策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/26 15:08:16 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.10% | ||
模型 | A055 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1088 | ||
测试周期数 | 17214 | ||
信号个数 | 1486 | ||
指令总数 | 1486 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1360500 | ||
空仓周期数 | 12454 | ||
最长连续空仓周期数 | 126 | ||
最长交易周期 | 29 | ||
标准离差 | 15898.28 | ||
标准离差率 | 1372.74% | ||
夏普比率 | 31.35 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
权益最大回撤 | 190500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:45 | ||
权益最大回撤比 | 15.71% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3491 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 14:30 - 2018/06/19 09:30 | ||
损益最大回撤 | 175500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:30 | ||
损益最大回撤比 | 14.32% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3487 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/30 21:00 - 2018/06/14 21:00 | ||
风险率 | 4.10% | ||
收益率/风险率 | 14.08 | ||
每手最大亏损 | 970.00 | ||
每手平均盈亏 | 23.16 | ||
盈利率 | 172.10% | 126.70% | 45.40% |
年化单利收益率 | 57.74% | ||
月化单利收益率 | 4.75% | ||
年化复利收益率 | 39.91% | ||
月化复利收益率 | 2.80% | ||
胜率 | 40.92% | ||
模型得分 | 50分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.79 | 1.72 | 1.87 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.89 | ||
净利润 | 860500 | 633500 | 227000 |
总盈利 | 4905000.00 | 2686500.00 | 2218500.00 |
总亏损 | 4044500.00 | 2053000.00 | 1991500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.21 | 1.31 | 1.11 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 743 | 383 | 360 |
盈利比率 | 39.97% | 42.82% | 36.94% |
盈利次数 | 297 | 164 | 133 |
亏损次数 | 439 | 216 | 223 |
持平次数 | 7 | 3 | 4 |
平均交易周期 | 23.17 | 44.95 | 47.82 |
平均盈利交易周期 | 57.96 | 104.96 | 129.43 |
平均亏损交易周期 | 39.21 | 79.69 | 77.19 |
平均盈亏(利润) | 1158.14 | 1654.05 | 630.56 |
平均盈利 | 16515.15 | 16381.10 | 16680.45 |
平均亏损 | 9212.98 | 9504.63 | 8930.49 |
最大盈利 | 71500.00 | 71500.00 | 52000.00 |
最大亏损 | 48500.00 | 48500.00 | 30500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 17.74 | 13.06 | 7.44 |
最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/06/19 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/20 14:30 |
最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/07/31 21:00 - 2017/08/14 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 12 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/28 21:00 - 2017/03/08 11:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 128057.34 | ||
最大使用资金额 | 175560.00 | ||
平均资金使用率 | 12.70% | ||
最大资金使用率 | 17.54% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 157.80% | 112.40% | 35.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 181.80% | 136.40% | 51.50% |
期间最大权益 | 1428500 | ||
期间最小权益 | 479500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 2436783500 | ||