量化交易中对STOCHRSI指标理解

2018-03-10
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商品期货指标区块链

STOCHRSI 指标理解

这几天帮一个朋友解决一个关于指标的问题，这个指标就是 STOCHRSI 。在网上查了很多资料，中文的真是甚少。而且仅有的也不是讲的很清楚。对于我这样的
交易小白，简直是天书。不过只要研究多少会有点收获的，下面分享下经验，需要用这个的朋友可以借鉴。

在网上找到了一些关于这个指标的计算公式。

/*
LC := REF(CLOSE,1); //REF(C,1) 上一周期的收盘价
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
％K:     MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;  LLV（l,60）表示：检索60天内的最低价，可适应于检索任何股票
％D:MA(％K,P2);

LC := REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
STOCHRSI:MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;
*/

天哪！我竟然耐心看完了。（当时看见这个的时候，就感觉碰到钉子了。）

这个描述是通用公式。但是有点编程经验的我也只能猜！猜！猜！

1.在网上找到的资料说，这个指标有大概3个不同形态。上面的公式是其中2个。但是资料也没说，这3个不同形态的其他详细信息。
2.在各个平台的图表行情中看、对比。发现，关于这个指标的描述各不相同。平台上的 talib指标库中的指标函数 STOCHRSI 的参数描述也没有完全明白。
3.用talib指标库传入参数 14，14，3，3 这组参数，得出的数据和其他平台的对比，发现差异较大。看了看参数描述发现不一样。于是放弃现成的。
4.有点想动手撸这个指标…（有点怕怕，弄不好就被代码虐了）。

经过了一番痛苦挣扎…

总结：

1、这个指标不管哪种形态，RSI 指标是这个指标的基础数据。对比了其他平台描述和上述公式。确定STOCHRSI指标的参数必然有一个是RSI的参数。
2、又发现这个指标的不同描述，有的描述是指标输出的是 %K , %D两条线。有的描述是输出的为 STOCHRSI , MA(3) （这个描述的参数是14,14,3,3）
分析了一下，其实虽然是2种不同形态， %K === STOCHRSI ， %D === MA(3) 输出的2条线（数据）计算公式是一样的。确定 MA（3）中的3是一个参数。
剩下2个参数，动手往上面的公式里面带入，就是M 和 P1了。14、3 都试试。最终发现撸出来的指标数据，终于对的上其他平台上的数据了。

绿色是快线 %K ，橙色是 %D

自己写的指标，可以对比下 OKCoin的。如有问题欢迎留言 ^^

function LLV(array,period){
    if(!array || array.length - period < 0){
        throw "error:" + array;
    }
    var min = array[array.length - period];
    for(var i = array.length - period; i < array.length; i++){
        if( array[i] < min ){
            min = array[i];
        }
    }
    return min;
}

function HHV(array,period){
    if(!array || array.length - period < 0){
        throw "error:" + array;
    }
    var max = array[array.length - period];
    for(var i = array.length - period; i < array.length; i++){
        if( array[i] > max){
            max = array[i];
        }
    }
    return max;
}

function DeleteNullEle(initArr){
    var dealArr = [];
    var initArrLen = initArr.length;
    for(var i = 0,j = 0 ; i < initArrLen ; i++,j++){
        if(initArr[i] === null || isNaN(initArr[i]) ){
            j--;
            continue;
        }
        dealArr[j] = initArr[i];
    }
    return dealArr;
}

/*
LC := REF(CLOSE,1); //REF(C,1) 上一周期的收盘价
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
％K:     MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;  LLV（l,60）表示：检索60天内的最低价，可适应于检索任何股票
％D:MA(％K,P2);

LC := REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
STOCHRSI:MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;
*/
function FstochRSI(records,n,m,p1,p2){
    var len = records.length;
    //var LC = records[len-2];//上一周期收盘价
    //var rsi = TA.RSI(records,n);// RSI 数组   ，talib
    var rsi = talib.RSI(records,n);
    rsi = DeleteNullEle(rsi);//ceshi

    var arr1 = [];
    var arr2 = [];
    var arr3 = [];
    var arr4 = [];
    var rsi_a = [];
    var rsi_b = [];
    var k = [];
    var d = null;

    /*不包含当前柱
    for(var a = 0 ;a < rsi.length ; a++ ){//改造 不用 LLV
        for(var aa = 0 ; aa <= a; aa++ ){
            rsi_a.push(rsi[aa]);
        }
        arr1.push(rsi[a] - TA.Lowest(rsi_a,m));
    }
    for(var b = 0 ;b < rsi.length ; b++ ){//改造 不用 HHV
        for(var bb = 0 ; bb <= b; bb++ ){
            rsi_b.push(rsi[bb]);
        }
        arr2.push(TA.Highest(rsi_b,m) - TA.Lowest(rsi_b,m));
    }
    */
    for(var a = 0 ;a < rsi.length ; a++ ){//改造 不用 LLV
        if(a < m){
            continue;
        }
        for(var aa = 0 ; aa <= a; aa++ ){
            rsi_a.push(rsi[aa]);
        }
        arr1.push(rsi[a] - LLV(rsi_a,m));
    }
    for(var b = 0 ;b < rsi.length ; b++ ){//改造 不用 HHV
        if(b < m){
            continue;
        }
        for(var bb = 0 ; bb <= b; bb++ ){
            rsi_b.push(rsi[bb]);
        }
        arr2.push(HHV(rsi_b,m) - LLV(rsi_b,m));
    }

    arr1 = DeleteNullEle(arr1);
    arr2 = DeleteNullEle(arr2);
    //Log("arr1:",arr1.length,"-",arr1);//ceshi
    //Log("arr2:",arr2.length,"-",arr2);//ceshi

    arr3 = talib.MA(arr1,p1);
    arr4 = talib.MA(arr2,p1);

    arr3 = DeleteNullEle(arr3);
    arr4 = DeleteNullEle(arr4);

    //Log("ceshi");//ceshi
    var c = 0;
    var diff = 0;
    if(arr3.length !== arr4.length){//实测 长度不相等
        throw "error: ！=" + arr3.length + "----" + arr4.length;
        diff = arr4.length - arr3.length; //example   diff  =   10  -   6
    }else{
        //throw "error:" + arr3.length + "----" + arr4.length;
    }

    for( ;c < arr3.length ; c++ ){
        k.push(arr3[c] / arr4[c + diff] * 100);
    }

    d = talib.MA(k,p2);

    return [k,d,rsi];
}

帖子回复：

看来，还是需要改进一下算法！

回测时发现这个函数的速度非常慢，有待提高
J • 5 个月前

可能算法或者代码需要优化
小小梦 • 5 个月前
还是没看明白，这最后到底要怎么用 talib.STOCHRSI() 才能对的上bitcoinwisdom的数据？
J • 5 个月前

talib的对不上，内部计算，有些不一样。我自己写了下 STOCHRSI ，稍后贴出来。
小小梦 • 5 个月前
先用STOCH函数了，感觉效果差不多
J • 5 个月前

代码已经写在帖子上了，可以对比下看看。
小小梦 • 5 个月前 • 编辑删除