DMZ：如果高点加低点的价格小于等于昨天的高点加低点的价格，则返回0，否则返回 当根K线的高点与上根K线的高点的差值的绝对值与当根K线的低点与上根K线的低点的绝对值中较大者；
DMF:如果当根K线的高点加低点的价格大于等于昨天的高点加低点的价格，则返回0，否则返回 当根K线的高点与上根K线的高点的差值的绝对值与当根K线的低点与上根K线的低点的绝对值中较大者；
ADMZ:DMZ值的10日简单移动平均；
ADMF:DMF值的10日简单移动平均；
如果ADMZ>ADMF，则返回(ADMZ-ADMF)/ADMZ，否则当ADMZ=ADMF时返回0，小于时返回(ADMZ-ADMF)/ADMF;
ASRDM:RDM值的N日以1为权重的移动平均；
SRDM上穿ASRDM，买平开；
ASRDM下穿SRDM，卖平开；测算报告
螺纹指数 5分钟 摆动分析_SRDM
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:40:10 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.63% | ||
| 模型 | 摆动分析_SRDM | ||
| 参数 | [30,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1174 | ||
| 测试周期数 | 57128 | ||
| 信号个数 | 7791 | ||
| 指令总数 | 7792 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2256000 | ||
| 空仓周期数 | 11 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 10 | ||
| 最长交易周期 | 61 | ||
| 标准离差 | 8865.78 | ||
| 标准离差率 | 3933.56% | ||
| 夏普比率 | 110.44 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
| 权益最大回撤 | 511500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/12/29 13:50 | ||
| 权益最大回撤比 | 33.42% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 13729 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/08 14:35 - 2018/07/10 14:55 | ||
| 损益最大回撤 | 503000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/12/29 13:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 31.80% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:55 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 13651 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/08 14:50 - 2018/07/09 14:25 | ||
| 风险率 | 11.30% | ||
| 收益率/风险率 | 9.66 | ||
| 每手最大亏损 | 1200.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 4.51 | ||
| 盈利率 | 351.20% | 256.80% | 94.40% |
| 年化单利收益率 | 109.19% | ||
| 月化单利收益率 | 8.97% | ||
| 年化复利收益率 | 59.75% | ||
| 月化复利收益率 | 3.93% | ||
| 胜率 | 41.68% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.01 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.82 | 1.83 | 1.81 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.83 | ||
| 净利润 | 1756000 | 1284000 | 472000 |
| 总盈利 | 20598000.00 | 10637000.00 | 9961000.00 |
| 总亏损 | 18842000.00 | 9353000.00 | 9489000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.14 | 1.05 |
| 其中持仓浮盈 | -1000.00 | -1000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 7791 | 3896 | 3895 |
| 盈利比率 | 35.01% | 35.57% | 34.45% |
| 盈利次数 | 2728 | 1386 | 1342 |
| 亏损次数 | 4544 | 2236 | 2308 |
| 持平次数 | 519 | 274 | 245 |
| 平均交易周期 | 7.33 | 14.66 | 14.67 |
| 平均盈利交易周期 | 20.94 | 41.22 | 42.57 |
| 平均亏损交易周期 | 12.57 | 25.55 | 24.75 |
| 平均盈亏(利润) | 225.39 | 329.57 | 121.18 |
| 平均盈利 | 7550.59 | 7674.60 | 7422.50 |
| 平均亏损 | 4146.57 | 4182.92 | 4111.35 |
| 最大盈利 | 97000.00 | 97000.00 | 73000.00 |
| 最大亏损 | 60000.00 | 51000.00 | 60000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 29.27 | 25.18 | 7.87 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 11:05 | 2017/01/16 11:05 | 2018/09/27 22:25 |
| 最大亏损时间 | 2016/03/07 21:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/03/07 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 7 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/06/08 14:20 - 2016/06/13 22:20 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 13 | 15 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/29 10:35 - 2016/08/30 09:05 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121218.62 | ||
| 最大使用资金额 | 177080.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.93% | ||
| 最大资金使用率 | 18.80% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 331.80% | 237.40% | 79.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 363.20% | 267.00% | 106.40% |
| 期间最大权益 | 2276000 | ||
| 期间最小权益 | 443500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 23599399000 | ||
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