首先我想先说明一下，我从开始入市就希望找到一个自己的交易系统，一个能让我心甘情愿把一生命运托付的交易系统，但是至今没有找到，趋势是目前为止我觉得最值得深究的，但我只是个新手，我渴望多学习任何东西，我不

　　众所周知，正常情况下不管是主观交易还是自动化交易，趋势交易相较震荡交易都更容易赢钱。这里并不是说震荡交易策略就不能赢钱，依旧是有优秀的震荡交易策略的，今天介绍的策略是以趋势交易策略作为设计方向。在确定

　　1  前言 　　单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 　　 金融学上，对冲（ hed

　　多标签分类格式 对于多标签分类问题而言，一个样本可能同时属于多个类别。如一个新闻属于多个话题。这种情况下，因变量yy需要使用一个矩阵表达出来。 而多类别分类指的是y的可能取值大于2，但是y所属类别是唯

　　R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型 类型：日内趋势追踪+反转策略 周期：1分钟、5分钟   根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：

　　写在前面的话 深度强化学习可以说是人工智能领域现在最热门的方向，吸引了众多该领域优秀的科学家去发掘其能力极限。而深度强化学习本身也由于其通用性备受各个应用领域推崇，从端对端游戏控制、机器人手臂控制、推

　　1、分形理论简介        一直以来，有效市场假说 ( EMH)作为一种线性、简单的均衡范式主宰着金融经济学的理论研究；然而 ， 实证研究表明 ， 资本市场的波动具有很多复杂和有趣的特征 ， 这些

　　一、期权的本质和基本逻辑        朋友们都知道，期权实现了“在未来某个时段内（美式）或某个时点上（欧式，我国采用），以约定价买入或卖出标的物之权利”的交易。期权可谓交易品种之皇冠，有两点比较关键

　　从当前市场上的投资策略种类来看，大致有七种，包括核心*卫星投资策略、「杠铃」投资策略、反向投资策略、成本平均策略和时间分散化策略、买入并持有策略、美林投资时钟策略、Alpha/Beta投资策略。  

　　所有投资者在他们的以往交易中都会遭遇所谓的交易低谷。交易低谷指的是在交易过程中很难看到盈利或者有可能加重损失的一个时间段。这种面临损失或者没有盈利的时期可能在任何时候发生在任何人身上。有时可能是因为市

　　对大多数交易员来说，策略的制定仅仅是一种手段，是获利的必要路径。交易系统开发的过程，相对最终投入使用，是比较艰难的：通常，实际交易远比制定交易策略要更有意思。不过，这会使得交易员采取各种捷径，这样一来

　　引言 止损（stop loss），是当一项投资的亏损达到（或超过）事先设定的阈值后强制退出以避免进一步损失的行为。 在二级市场投资中，止损是一个深入人心的概念。如果问一百个交易者是否需要止损，大概能够

　　度娘官方版 — 理论这么说 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市

　　在之前多处提及用风险（最大回撤）的大小来反推开仓资金这种资金管理的方法，但是没有一个章节来专门说清楚具体的细节，因为这一点至关重要，所以我认为要单列一个章节来详细讲清楚。   量化交易最核心的量化部分