发明者量化为了降低量化策略开发难度， 能使 发明者量化的原生编程语言 开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。 升级了 发明者量化的 “商品期货交易类库模板” ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){...} 这个导出函数， 用以 快速 构建 CTP多品种商品期货 策略。
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我们来学习一下 如何使用 $.CTA 这个 函数，快速构建一个 CTP商品期货 多品种 均线策略。
简单多品种商品期货均线策略 ：https://www.fmz.cn/strategy/57029
// 引用 商品期货交易类库 模板 的策略代码 （策略端） --->看注释向右拖动滑动块
/* 界面参数
变量 描述 类型 默认值
Symbols *作品种 字符串(string) rb1801,MA801
FastPeriod 快线周期 数字型(number) 5
SlowPeriod 慢线周期 数字型(number) 20
ConfirmPeriod 确认周期 数字型(number) 2
Lots 开仓手数 数字型(number) 1
*/
function main() { // 策略端 入口函数 ，策略从这个 main 函数 开始执行。
$.CTA(Symbols, function(r, mp, symbol) { // 整个策略端 很简单 ， 就是 调用了 一次 商品期货交易类库 的导出函数 $.CTA , 传入了 2个参数
// 第一个参数 是 策略端的 界面参数 Symbols ，这个参数是一个 合约代码字符串， 合约之间用 逗号间隔，
// 第二个参数 是 传入 用于回调的 匿名函数，对于 交易动作的触发逻辑代码 在此 匿名函数中 实现。
/*
r为K线, mp为当前品种持仓数量, 正数指多仓, 负数指空仓, 0则不持仓, symbol指品种名称
返回值如为n:
n = 0 : 指全部平仓
n > 0 : 如果当前持多仓，则加n个多仓, 如果当前为空仓则平n个空仓
n < 0 : 如果当前持空仓，则加n个空仓, 如果当前为多仓则平n个多仓
*/ // 一下代码 在 $.CTA 函数的 主要循环 中 回调执行
if (r.length < SlowPeriod) { // 如果回调函数执行时 传入的 r （即 K线数据） 的长度 （即 Bar数量）小于 SlowPeriod（界面参数上的 慢线周期）
return // 回调函数 直接返回 不做任何*作（因为 K线 柱数量 不足 慢线 计算的最小个数，无法计算指标，等待K线数量符合要求）
}
var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod)); // 调用API 指标计算函数 TA.EMA 即 指数平均数指标 ， 给 TA.EMA 传入 r ：K线数据， FastPeriod、SlowPeriod 计算出 均线（数据结构为数组，最后一个元素为最新的指标值）
// _Cross 函数 接受 TA.EMA 指标函数返回的指标数组，计算交叉周期，返回给声明的 cross 变量， _Cross 函数详见API 文档 全局函数栏
if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) { // 根据 当前回调函数 执行时 传入的 持仓 mp 和 当前行情 计算出来的 指标交叉情况 cross ， 判断是否执行 if 块内代码
Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp); // 触发金叉*作， 输出日志 显示 合约名称、金叉周期、当前持仓
return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1) // 返回 开多仓 数量 Lots (界面参数 开仓手数) 根据 mp 是否小于0 确定 是否反手（Lots * 2 即反手）
} else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) { // 同上 判断 mp 持仓方向， cross 交叉情况是否 满足 ConfirmPeriod （确认周期）
Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp); // 同上
return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
}
});
}
function main() {
// 使用了商品期货类库的CTA策略框架
$.CTA(Symbols, function(r, mp, symbol) {
if (r.length < SlowPeriod) {
return
}
var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod));
if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1)
} else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
}
});
}
即： $.CTA( Symbols, function(r, mp, symbol) {...} )
最新版的 商品期货交易类库 ： https://www.fmz.cn/strategy/12961
当然 $.CTA 内实现都不用 策略编写者 去 思考 、实现了！ 这里做个了解，在最后 我会贴出 《商品期货交易类库》 新增 $.CTA 函数 ，这部分的代码注释，有兴趣 研究 的可以看下。
这里 使用 $.CTA 函数 有些规则。
$.CTA(Symbols, function(r, mp, symbol) {...}) 中的 Symbols 参数
$.CTA 函数 的第一个参数 需要是一个 字符串 例如 ： "rb1801,MA801, jm1801" 这样的格式。或者设置为策略的界面参数如图：
字符串中 逗号间隔的这些 合约 都会成为策略执行的标的物。
$.CTA(Symbols, function(r, mp, symbol) {...}) 中的 匿名回调函数
function(r, mp, symbol) {...}
这可以说是整个策略的 核心了， 因为 策略的 交易逻辑都在与此。对于程序来说 代码已经精简到极限，整个需要编写的 仅仅就只有 开平仓逻辑了。虽然简单 但是逻辑也需要严谨，就以 本例中的 回调函数来说明：
回调函数的参数列表 需要接收 三个 参数。
第一： r ，回调函数 会接收到 最新的 K线数据 r ，数据结构为 数组。
第二：mp ，当前调用该回调函数时 设置的合约的持仓数量。（即 目前 行情K线 r 这个品种的 持仓信息）。
第三：symbol ，即 当前的合约代码。
对于根据 行情数据 计算指标，再以指标作为 *作依据的 策略来说， 要计算出有效的指标，必须 有足够的K线数据，所以 开始做了 一个判断：
if (r.length < SlowPeriod) {return}
就是判断 获取的 K线数据 数量 必须 足够计算出有效指标，举个例子 在求 MA10 平均线的时候，我们会计算 样本 10个数值 的平均值 ，如果样本的数量只有9个 ，是无法计算出 MA10 的。然后调用了 _Cross 函数 计算 TA.EMA 指标函数 算出的 指标线 的相交状态。
关于 _Cross 函数 详见 ： https://www.fmz.cn/bbs-topic/1140**
然后关于 开多仓 、开空仓、平仓 等逻辑 需要根据 当前 持仓 和 指标交叉 状态 发出的信号做不同的*作。
function(r, mp, symbol) {
if (r.length < SlowPeriod) {
return
}
var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod));
if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1)
} else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
}
}
比较重要的 一个还有 就是 回调函数 function(r, mp, symbol) {...} 的 返回值， 例子中在
if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "金叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1)
} else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) {
Log(symbol, "死叉周期", cross, "当前持仓", mp);
return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
}
代码中，根据 持仓 和 交叉状态 触发了 return 返回了不同的 值。
当回调函数没有 return 时 ， 商品期货交易类库 模板中 的 $.CTA 不会做 任何 *作。
当回调函数 return 正数 时， 商品期货交易类库 模板中 的 $.CTA 会执行 开多仓任务；如果当前 持仓 为 持有空头仓位，则 会执行 平空仓；如果 return 的数值 大于 目前持空头仓位的数量，在平空头仓位之后 会反手 开多仓 ，开仓数量为： return 的数值的绝对值 减去 平空仓的数量。
当回调函数 return 负数 时， 商品期货交易类库 模板中 的 $.CTA 会执行 开空仓任务；如果当前 持仓 为 持有多头仓位，则 会执行 平多仓； 如果 return 的数值 大于 目前持多头仓位的数量，在平多头仓位之后 会反手 开空仓 ，开仓数量为： return 的数值的绝对值 减去 平多仓的数量。
《商品期货交易类库》 新增 $.CTA 函数 部分代码注释：
// 商品期货交易类库 扩展CTA函数 视频讲解 代码段
/*
onTick(r, mp, symbol):
r为K线, mp为当前品种持仓数量, 正数指多仓, 负数指空仓, 0则不持仓, symbol指品种名称
返回值如为n:
n = 0 : 指全部平仓
n > 0 : 如果当前持多仓，则加n个多仓, 如果当前为空仓则平n个空仓
n < 0 : 如果当前持空仓，则加n个空仓, 如果当前为多仓则平n个多仓
无返回值表示什么也不做
*/
/* 界面参数
变量 描述 类型 默认值
...
CTAShowPosition 在状态栏显示持仓信息 布尔型(true/false) true
PositionRefresh@CTAShowPosition 持仓更新周期(秒) 数字型(number) 20
*/
$.CTA = function(contractType, onTick, interval) { // 函数参数 contractType 合约代码字符串， onTick 匿名回调函数， interval 轮询间隔
SetErrorFilter("login") // 调用 API 过滤 not login 报错
if (typeof(interval) !== 'number') { // 如果 参数 interval 不等于 number 数值类型（比如没有传入 interval）， 则 执行 if 块内代码
interval = 500 // 给 interval 设置 默认 数值 500
}
exchange.IO("mode", 0) // 切换行情模式 为 立即返回模式，详见 API文档 IO 函数（交易函数栏）
var lastUpdate = 0 // 记录仓位信息上次更新的时间
var e = exchange // 声明一个 变量 e ，引用 exchange 交易所对象
var symbols = contractType.split(','); // 调用 split 函数 以 逗号 "," 分割 contractType , split 返回一个 分割后的字符串数组 给 symbols
var holds = {} // 声明一个 空对象 用来记录持仓信息
var tblAccount = {}; // 声明一个 空对象 用来记录 显示在 状态栏表格 的信息
var refreshHold = function() { // 声明一个 变量 refreshHold 用 一个 匿名函数 给其赋值， 此处是 匿名 函数实现，并非调用。
while (!e.IO("status")) { // 循环判断 exchange.IO("status") 这个 API （e 引用的即是 exchange），直到IO("status") 返回true
Sleep(5000) // 返回true 代表 已经和交易所服务器 连接， !true 为 false 就会跳出 while 循环
}
_.each(symbols, function(ins) { // 迭代 获取 symbols 这个数组中的 每个元素 ， 当做参数 传递给 匿名函数 的参数 ins
holds[ins] = 0 // 给 holds 对象 增加 名称 为 ins 这个字符串值 的属性，即 ins 为 "MA801" 的话 holds : {"MA801" : 0, ....}
}); // 所有 在 symbols 里面 的合约代码都会 添加为 holds 对象的属性
var total = 0 // 初始 总持仓量
var positions = _C(e.GetPosition); // 调用 API 函数 GetPosition 获取 当前 所有 持仓信息， 使用了 _C 函数 进行容错处理，详见 API 文档
_.each(positions, function(pos) { // 迭代 positions 数组中的 每个元素 传递给 匿名函数 参数 pos
var hold = holds[pos.ContractType]; // 根据 持仓信息中的 合约名称 取出 holds 对象对应属性 的值 ，赋值给 hold。
if (typeof(hold) == 'undefined') { // 如果 pos 的合约 名称 在 holds 对象 属性中 没有找到 即 hold 被赋值 undefined ,则 执行 if 块
return // 返回本次 匿名函数调用
}
if (pos.Type == PD_LONG || pos.Type == PD_LONG_YD) { // 根据 持仓的类型 进行 分别处理 ， 如果 持仓类型为 今日多仓 或者 为 昨日多仓
if (hold < 0) { // 如果 取出的 持仓数量 小于 0 ， 即持有的是 空头持仓，则抛出错误
throw "不能同时持有多仓空仓" // 不能同时持有 空头 多头持仓
}
hold += pos.Amount // 持仓数量 累计 pos的 Amount 属性值
} else { // 处理 空头持仓
if (hold > 0) { // 同样 ， 不能 有多头 和 空头持仓， 如果有则 抛出错误
throw "不能同时持有多仓空仓"
}
hold -= pos.Amount // 因为 空头持仓是 用负值来代表， 所以 累计 为 反向即 减去pos.Amount
}
total += pos.Amount // 累计 总持仓
holds[pos.ContractType] = hold // 把 累计 后的持仓数量 赋值给 holds 对象中 对应的 属性
})
if (CTAShowPosition) { // 如果界面参数 上的 CTAShowPosition （在状态栏显示持仓信息） 设置为 true， 构造用于显示信息的 对象
var tblPosition = { // 声明一个对象， 有四个属性， type 、 title 、 cols 、 rows ， 详见 API 文档 LogStatus 函数
type: 'table', // 如果 要显示在 状态栏表格 需要设置 type 属性为 字符串 "table"
title: '持仓状态', // title 是 状态栏表格的 标题 ， 这里设置为 “持仓状态”
cols: ['品种', '方向', '均价', '数量', '浮动盈亏'], // cols 是 表格的 第一行的 表头，列名称， 值为一个字符串数组
rows: [] // rows 是 表格的 表头下边的 所有行， 值为 一个 二维字符串数组，第一个元素 就是第一行信息（结构为字符串数组）
};
_.each(positions, function(pos) { // 把 positions 即 调用API获取的持仓信息 中持仓压入 tblPosition.rows 中，迭代执行
tblPosition.rows.push([pos.ContractType, ((pos.Type == PD_LONG || pos.Type == PD_LONG_YD) ? '多#0000ff' : '空#ff0000'), pos.Price, pos.Amount, pos.Profit])
// [合约代码， 根据 pos 中的 Type 值即 持仓方向 设置 “多” 或者 “空” #ff0000 为 把字符显示为 红色， 持仓价格， 持仓数量， 持仓盈亏 ]
});
lastUpdate = new Date().getTime() // 记录 状态栏表格 对象 更新时间（刷新为当前时间戳 ，如果不明白 时间戳 详见百度）
var account = exchange.GetAccount() // 声明一个 变量 account , 调用 API exchange 对象的 GetAccount 函数（详见 API 文档的 交易函数 栏）
if (account) { // 如果 获取到了 account 。（有可能 会调用 GetAccount 失败 获取到 null 值）
tblAccount = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "资金信息") // 使用 商品期货交易类库 的 导出函数 $.AccountToTable 把 详细账户信息 格式化为 和 tblPosition 一样的对象，用于在 状态栏上显示
}
LogStatus('`' + JSON.stringify([tblPosition, tblAccount]) + '`\n', '更新于: ' + _D()) // 调用 API LogStatus 在状态栏上显示 tblPosition, tblAccount 表格对象内容， '\n' 是换行， _D() 是 API 函数 用于显示当前日期时间字符串（可读时间，并非时间戳）
}
return total // refreshHold 函数最后 返回 总持仓数 total
}
refreshHold() // 在 CTA 函数执行的 最初 首先调用 refreshHold 函数 ， 刷新 持仓信息
var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) { // 调用 商品期货交易类库 的 导出函数 $.NewTaskQueue 生成一个 可以执行队列下单任务 的 控制对象 引用赋值给 声明的 对象 q
Log("任务结束", task.desc) // $.NewTaskQueue 函数调用时 参数 传入一个 匿名函数 作为 回调函数， 在回调函数中执行 refreshHold 函数 ，实现 在完成任务回调时 刷新持仓
refreshHold()
})
while (true) { // CTA 函数的 主要 循环 ， 策略 程序运行时 ，主要在这个循环中 轮询。
var ts = new Date().getTime() // 记录当前时间戳
_.each(symbols, function(ins) { // 迭代 symbols 数组， 每个 元素 都传递给 匿名函数的 参数 ins
if (!e.IO("status") || !$.IsTrading(ins) || q.hasTask(ins)) { // 匿名函数 实现代码， 首先调用 API IO("status") 判断 与交易所服务器连接状态， 调用 $.IsTrading() 函数 判断 代码为 ins 值的 这个合约是否在交易时间， hasTask 用来判断 当前有没有 合约为 ins 的交易任务在执行中，代码详见模板。
return // 所以此处判断， 交易所未连接 或者 不在交易时间 或者 q对象队列中 有 名为 ins 值的 合约交易任务在执行 ，都会触发 return 执行， _.each 中的 return 会 跳过本次迭代，继续执行。
}
var c = e.SetContractType(ins); // 在满足 确定连接交易所， 在交易时间， 当前合约 没有任务在执行的情况下，调用 API SetContractType 设置 *作的合约为 ins 的值
if (!c) { // 如果 设置 合约 失败 ， 即 c 为 false , !c 为 true ， 执行 return 跳过本次
return // 每次迭代 所有API 调用 均采用非阻塞 模式，如果 调用错误 就立即 return ，实现 模拟并发
}
var r = e.GetRecords() // 调用 API GetRecords 获取 当前 合约的 K线数据 ， 赋值给 r
if (!r || r.length == 0) { // 如果 获取的 K线数据 r 为 null ， 或者 r 的长度 等于0（空数组） ， 则 return 跳过本次
return
}
var hold = holds[ins]; // 获取 当前品种的 持仓数量， 赋值给 声明的 hold
var n = onTick(r, hold, ins) // 执行 CTA 函数 参数 onTick 接受 的 回调函数 ，给 回调函数 onTick 传入参数 r ：最新的K线数据， hold : 当前合约的持仓数量， ins : 当前合约代码
if (typeof(n) !== 'number') { // 回调函数 具体 的判断逻辑 会根据 行情 判断要执行的 动作 （引用该模板的策略中 由用户设定，简称策略端），如果 onTick 返回的 n 不是数值类型
return // 即 没有 触发 任何要 执行的任务，return
}
var ret = null // 声明一个 变量 ret 用来记录 结果
if (n > 0) { // 如果 策略端 即 onTick 函数 内的逻辑判断后 ， onTick 返回 的 n 是大于0 的数值 ，代表 要开多仓。
if (hold < 0) { // 如果此时 当前合约 是持有 空头仓位的
q.pushTask(e, ins, 'closesell', Math.min(-hold, n)) // 给 对象 q 的执行队列中 放入任务 e:交易所对象，ins:合约代码, 'closesell':代表*作方向为平空头持仓, Math.min(-hold, n):平仓数量
// Math.min(-hold, n) 为计算 hold,n 中绝对值最小的 那个 作为 平仓数量。
n += hold // 重新计算 n，计算反手 数量
}
if (n > 0) { // n 大于 0 ，即 开多仓 *作
q.pushTask(e, ins, 'buy', n) // 给 对象 q 的执行队列中 放入开多仓 任务
}
} else if (n < 0) { // 如果 onTick 返回的 n 是小于0 的数值
if (hold > 0) { // 如果此时 当前合约 是持有 多头仓位
q.pushTask(e, ins, 'closebuy', Math.min(hold, -n)) // 放入 平多仓 任务， 平仓数量 选择 hold 和 n 两个变量 绝对值 中最小的。限制 平仓数量 不会大于 持仓数量
n += hold // 重新计算 n，计算反手 数量
}
if (n < 0) { // n 小于 0 ，即 开空仓 *作
q.pushTask(e, ins, 'sell', -n) // 放入 开空仓 任务
}
} else if (n == 0 && hold != 0) { // 当 onTick 返回 0 (n == 0) , 并且 hold 不等于 0 （有持仓）， 此时：
q.pushTask(e, ins, (hold > 0 ? 'closebuy' : 'closesell'), Math.abs(hold)) // 放入 全部平仓任务，平掉所有仓位
}
}) // 迭代函数 _.each 全部完成后 执行以下， _.each 函数 详见 http://underscorejs.org/
q.poll() // 调用 q 对象的成员函数 poll 执行所有 队列内的任务， 代码实现详见 商品期货交易类库 模板
var now = new Date().getTime() // 记录当前的时间戳
if (CTAShowPosition && (now - lastUpdate) > (PositionRefresh*1000)) { // 如果 商品期货交易类库 模板 上的界面参数设置 CTAShowPosition 为 true 并且 当前时间戳 减去 上次更新时记录的时间戳的差值 大于 界面参数 持仓更新周期(秒) 乘以 1000
refreshHold() // 则 执行 刷新持仓 refreshHold 函数 ,更新 持仓 并刷新状态栏显示。
}
var delay = interval - (now - ts) // 计算 now 和 ts 的差值
if (delay > 0) { // 如果 以上 流程 消耗的时间 （即 now - ts） 小于 interval ，则执行 Sleep ， 如果大于 interval 则本次不 Sleep
Sleep(delay) // 根据 CTA 函数 传入的 参数 interval - (now - ts) 设置 等待时间，可以控制 最少等待 interval 值的毫秒数， 控制 轮询间隔。
}
}
}
以上是 新增部分注释说明，其中对象 q 的代码参看 https://www.fmz.cn/strategy/12961**
何不来试试手，写个多品种 MACD 策略怎么样？
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